不存在多重共线性的情况下可以逐步回归吗？？

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请教一个问题：我的多元回归模型有16自变量，通过VIF值判断模型并不存在多重共线性，但是有绝大多数解释变量并不显著，想通过逐步回归删除不显著的变量，这样可以吗？？不存在多重共线性也可以逐步回归吗？？？

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关键词：多重共线性 逐步回归 多重共线 不存在 共线性 自变量 模型

可以逐步回归，但由于不存在多重共线性，逐步回归的结果与与直接删去不显著的变量应该差异不大，前提是你的样本数比较大。

statax 发表于 2015-1-16 15:33
可以逐步回归，但由于不存在多重共线性，逐步回归的结果与与直接删去不显著的变量应该差异不大，前提是你的 ...

逐步回归的结果与直接删去不显著变量的差异还挺大的，多了两三个显著的变量，样本数是297个横截面数据，不知道样本数够不够

fwj469131 发表于 2015-1-16 15:44
逐步回归的结果与直接删去不显著变量的差异还挺大的，多了两三个显著的变量，样本数是297个横截面数据，不 ...

嗯，应该用逐步回归的结果。样本数够了。

页面提取自－计量经济学指南 第5版-kennedy.pdf (152.31 KB)

2015-1-16 16:16:56 上传

你可以看到
计量经济学书上对多重共线许多处理方法
很少逐步回归
而且，即使提到剔除变量，也是说 会带来更加严峻问题，----模型误设，系数估计有篇

蓝色 发表于 2015-1-16 16:41

蓝色老版主说得非常对。楼主也可看看伍德里奇的导论关于多重共线性的论。如果变量不显著，那么放进无关的变量也没什么大不了，但如果变量是重要的，不放进去就会有遗漏偏误，所以宁可多放几个，现在流行的做法一般不用逐步回归，岭回归或因子分析等，因为容易有偏。不过，那只是原则性的吧，楼主采用逐步回归竟然增加了3个显著变量，值得找找原因，检查一下数据。

感觉最快的还是直接踢出变量