关于消除多重共线性的问题

请教高手，我在用逐步回归法消除多重共线性的时候，前一个方程Y对X1，X4，X5回归，拟合度好，而且系数都显著；在加入变量2后再继续回归，结果只有变量4的系数变得不显著了，我是应该略去变量2还是变量4？ 求助不行，只能悬赏了，望有人告知啊，急！

逐步回归法虽然可以通过去掉非显著项得到最终变量较为显著的模型，但是实证模型的建立最终还是要依靠经济理论支撑，因此在建立计量模型的过程中，使用逐步回归并不是好的选择

erinich 发表于 2012-4-12 18:32
逐步回归法虽然可以通过去掉非显著项得到最终变量较为显著的模型，但是实证模型的建立最终还是要依靠经济理 ...

那怎么办呢

我建议楼主选用组合逐步回归，即在方法选择的下拉菜单中选择Combinatorial选项 回归变量的最大数目设置为3  eviews自动帮你筛选

要看哪一个的AC、SIC准则更小来确定！

来学习一下

对于出现的问题要有一个系统的分析，如可先计算所有自变量的相关系数矩阵，以确定是否是变量2与变量4存在高度的线性相关性？从理论上说自变量存在多重共线性，会使系统方差变得很大，估计不再具有有效性，各变量的t统计量均会变小，与你说的结果有出入，要具体看一下你的问题。
对消除多重共线性的方法很多，逐步回归法仅仅是一种方法，比逐步回归法好的方法还有许多。

略去变量2吧~ 消除多重共线性还其实可以使用多个变量除以其中一个变量的办法，例如C-D函数就经常使用人均量来替代总量（用GDP/L 、K/L来替代GDP和K）

建议你看看相关系数表，把相关性大的去掉。采用相关系数矩阵法

yuwei315513 发表于 2012-5-19 09:26
建议你看看相关系数表，把相关性大的去掉。采用相关系数矩阵法

请问如何操作