关于MEM或ACD模型的估计问题

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论坛里的大神们，有人知道向量乘积误差模型（VMEM）怎么估计吗？或者是类似的知道ACD模型的估计方法。另外，文献里提到MEM可以使用GARCH模型估计，但是求问GARCH与MEM（或ACD）在估计时的区别。有大神懂得吗？十分着急，求解答，必有重谢。

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关键词：ACD模型 ACD GARCH模型 ARCH模型 GARCH 模型

MEM是GARCH类模型的拓展,它具有与ACD模型相似的模型形式和性质，只是他所研究的变量不局限于金融持续期，考虑的数据涵盖年月周日为频率的时间序列数据和超高频数据，所以是ACD类模型的更一般的应用。

编程的话，这里有个例子，特别完整，包括理论的整个构建过程：
http://www.docin.com/p-697461898.html

DM小菜鸟 发表于 2015-1-23 16:18
MEM是GARCH类模型的拓展,它具有与ACD模型相似的模型形式和性质，只是他所研究的变量不局限于金融持续期，考 ...

十分感谢，我会认真看看那篇文章的。亲，也是做这个方向的吗？

亲，能指点一下ACD模型的参数估计吗？急死了

晓晓x 发表于 2015-1-27 09:48
十分感谢，我会认真看看那篇文章的。亲，也是做这个方向的吗？

有关于ＭＥＭ和ＡＣＭ估计的包吗？可以用garch的模型包做吗？小修正不太会啊

DM小菜鸟 发表于 2015-1-23 16:18
MEM是GARCH类模型的拓展,它具有与ACD模型相似的模型形式和性质，只是他所研究的变量不局限于金融持续期，考 ...

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