关于滞后变量的处理问题

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    不同时期的滞后变量对被解释变量的影响不同，当期的影响更大，并逐步递减。如果滞后两期，则模型可设立为，Y=a0+a1*X+a2*X(-1)+a3*X(-2)，但为了简化，我想直接将滞后两期的影响合并为变量W，即W=a1*X+a2*X(-1)+a3*X(-2)，那么问题就来了，系数a1、a2、a3该如何确定呢？大家有没有什么好的方法？

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关键词：滞后变量 解释变量 有没有 模型 如何 影响

你相当于施加约束而已，还是滞后两期

ermutuxia 发表于 2015-1-21 22:01
你相当于施加约束而已，还是滞后两期

对啊，要的效果就是滞后两期，只是不知道该如何赋权。

你可以看一下李子奈的数，设定一个衰减指数，不过这种方法很少用，应该是自由估计的比较多，而且滞后之间会有相关性问题

ermutuxia 发表于 2015-1-23 15:36
你可以看一下李子奈的数，设定一个衰减指数，不过这种方法很少用，应该是自由估计的比较多，而且滞后之间会 ...

最关键的就是这个衰减指数怎么定呢？自己随便定吗？

ermutuxia 发表于 2015-1-23 15:36
你可以看一下李子奈的数，设定一个衰减指数，不过这种方法很少用，应该是自由估计的比较多，而且滞后之间会 ...

最关键的就是这个衰减指数怎么定呢？自己随便定吗？

这个是没有标准的，你可以试验几个