GARCH模型做完后，如何用R编程进行后续预测

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高中生

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楼主

zhouguangcan 发表于 2015-1-27 10:39:49 |AI写论文

38论坛币

模型如图，要预测Rt后续的值，怎么设置各参数的初始值，以及怎么做一个循环语句预测后面的Rt值！悬赏，希望大神出现！

沙发

zhouguangcan 发表于 2015-1-27 11:07:58

直接顶！求大神出现。。R怎么产生GED随机分布？

藤椅

言冷Cold_words 发表于 2015-1-27 14:34:17

有一本时间序列跟R的书，作者蔡瑞胸，书上有完整的程序。可以参考一下

板凳

君临天下我为伴 发表于 2015-6-17 20:39:10

先纠正一下楼主的认知，对于波动率模型的预测，如果没有均值方程，那么所有的预测值都为mu,0.0071
然后生成ged随机数，很简单，用rged(n, mean = , sd = , nu = )就好了！

报纸

jiangjiyu 发表于 2015-10-21 16:18:10

楼主你做出来没有啊？求指导

地板

gossip888 发表于 2016-10-13 22:55:22

言冷Cold_words 发表于 2015-1-27 14:34
有一本时间序列跟R的书，作者蔡瑞胸，书上有完整的程序。可以参考一下

请问在第几章。书翻烂了都没找到

7楼

发表于 2016-10-14 09:34:32

推荐一本《R软件在定量金融中的应用》许启发

8楼

likeyying 发表于 2018-4-20 02:37:39

jiangjiyu 发表于 2015-10-21 16:18
楼主你做出来没有啊？求指导

你好，你做出来了吗？求指导

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