楼主: 简单012
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[问答] GARCH模型各个系数的限制及含义问题 [推广有奖]

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简单012 发表于 2014-3-13 20:44:55 |AI写论文

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问题:(1)GARCH模型中关于ARCH项和GARCH项的系数分别是什么含义?
           (2)二项系数的和能不能大于1?小于1和大于1分别说明了什么?跪求高手!!
附:查资料关于第二个问题,主要有两种意见(1)系数和必须小于1,要满足宽平稳的约束!否则模型不合理(2)可以大于1,表示对冲击的影响逐渐地扩散,即冲击的影响不会消失。到底哪个是真像,有没有权威的解答或者资料?跪求
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型 影响 资料

沙发
yearslake 发表于 2014-3-13 23:08:43
表示关注中。。
要识得转膊

藤椅
zhoujingwei268 在职认证  学生认证  发表于 2018-7-3 16:57:22
这么久了也没有人给出合理的解释

板凳
超声频 发表于 2019-2-28 19:32:40
哎  求解释

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