SVAR脉冲响应为什么是从1期开始？

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构建了SVAR， 做脉冲响应函数的时候，结果是奇怪的从滞后一期开始，而没有当期的脉冲响应。

请问是为什么？
着急~~~~

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关键词：SVAR 脉冲响应 SVA VaR 脉冲响应函数

如果是正交化冲击，比如由变量i所引起的，那么对i当期的冲击是1，对其他变量的当期影响是0，所以当前脉冲没啥意义

用的Choleski? 严格说能估计的是VAR,不是SVAR，SVAR的参数过多，是识别不出来来的，一般N个变量的SVAR需要施加（n^2-n）/2个约束条件才能恰好识别。Choleski是把系统里的变量排序了，认为第一个变量当期仅受自身的影响，第二期才收到第一个变量和第二变量同时影响，第三期收到第一、二、三三个变量影响...... 第二变量是第一期受到自身和排第一位的变量影响·····以此类推，所以有些冲击变量的影响是滞后的，不可能是同期的。Choleski如果改变冲击顺序，结果变化比较大，是没什么意义的，除非你能有合理的理由确定一个唯一的顺序

空空残阳 发表于 2015-1-27 19:47
用的Choleski? 严格说能估计的是VAR,不是SVAR，SVAR的参数过多，是识别不出来来的，一般N个变量的SVAR需要施 ...

选的是Structural decomposition

小吭 发表于 2015-1-27 19:53
选的是Structural decomposition

Choleski也算是结构分解的一个特例，Bernanke-Sims结构分解也一样要加(n^2-n)/2个约束条件，当初他们论文里其实说的是要根据经济理论施加这些约束条件，不是Choleski一拍脑门就排个顺序，其实N个变量的系统有N!种排序方式，Choleski也就有这么多中分解结果。。。

空空残阳 发表于 2015-1-27 19:47
用的Choleski? 严格说能估计的是VAR,不是SVAR，SVAR的参数过多，是识别不出来来的，一般N个变量的SVAR需要施 ...

构造A、B矩阵进行约束的，脉冲响应第一期的冲击还是0，咋回事？