楼主: lelouchalina
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[问答] 求助各路英雄一个关于SVAR约束设定的问题 [推广有奖]

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lelouchalina 发表于 2017-6-14 17:41:42 |AI写论文

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高铁梅的书上例子,Aet=But,约束设定在左边,B为单位矩阵。而一些论文中的约束设定在右边,A为单位矩阵。但两种设定方法的意义是一样的。如:无论是a13=0还是b13=0,表达的含义都是第三个变量在当期对第一个变量没有影响。

容易理解约束在等式右边的含义,即:将et中的扰动分解为互相独立且无法观测的随机扰动,根据一定的经济学意义设定这些扰动与可观测的扰动之间的关系从而得到更精确的方差分解与脉冲响应函数图像。但是设定在左边的意义是什么呢?
如果左右两边进行约束的意义是相同的,那么当约束为上下三角阵时,取逆后0的位置是不变的,意义不发生改变,但如果约束并非上下三角阵那么取逆之后的意义不是会发生改变吗?
已经被各路参考书和论文绕懵了,求助各路好心人,在这里先说声谢谢了。[抱拳][抱拳]
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关键词:SVAR VaR SVA 脉冲响应函数 经济学意义 SVAR 约束条件

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lelouchalina 发表于 2017-6-16 15:56:58
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