怎么看回归结果

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

xtreg WN vc ret_mean sigma ncskew_tl dturn accm lev MB lnasset roe i.year i.ind,re
用了面板数据随机效应，得到这个结果：自变量是vc，因变量是wn，从上面看两者是不显著的，那控制了行业和年份变量怎么看两者关系
WN        Coef.   Std. Err.        z    P>z        [95% Conf. Interval]
                       
vc        -.0173637   .0196412        -0.88   0.377        -.0558597    .0211323
ret_mean        1.282099   .8930752        1.44   0.151        -.4682957    3.032495
sigma        -.316311   .1907885        -1.66   0.097        -.6902496    .0576275
ncskew_tl        .0495096   .0094527        5.24   0.000        .0309826    .0680366
dturn        -.0541394   .0235775        -2.30   0.022        -.1003504   -.0079283
accm        -.0086487   .0106854        -0.81   0.418        -.0295917    .0122943
lev        -.0407338   .0369559        -1.10   0.270        -.113166    .0316984
MB        .033345   .0060461        5.52   0.000        .0214949    .0451951
lnasset        .0111117   .0064783        1.72   0.086        -.0015855    .0238089
roe        .0395748    .038824        1.02   0.308        -.0365188    .1156685
       
year       
2007        .0167758   .0245447        0.68   0.494        -.0313309    .0648825
2008        -.3764344     .03842        -9.80   0.000        -.4517362   -.3011326
2009        -.1910572   .0251782        -7.59   0.000        -.2404056   -.1417089
2010        -.2403756   .0256804        -9.36   0.000        -.2907083   -.1900429
2011        -.2482031   .0278761        -8.90   0.000        -.3028393   -.1935669
       
ind       
2        -.0943956   .0581546        -1.62   0.105        -.2083765    .0195854
3        .030751   .0479249        0.64   0.521        -.06318     .124682
4        -.0134775   .0542426        -0.25   0.804        -.119791     .092836
5        -.0191195   .0622056        -0.31   0.759        -.1410401    .1028011
6        .0756379   .0511128        1.48   0.139        -.0245414    .1758173
7        -.0728461   .0550506        -1.32   0.186        -.1807433     .035051
8        -.0374467   .0903076        -0.41   0.678        -.2144463    .1395529
9        .0526424   .0604884        0.87   0.384        -.0659127    .1711974
10        .0029089   .0517217        0.06   0.955        -.0984638    .1042816
11        .0995229   .0767671        1.30   0.195        -.0509378    .2499836
12        -.0095259   .2746411        -0.03   0.972        -.5478126    .5287608
13        .0888414     .07205        1.23   0.218        -.052374    .2300569
14        .5212949   .2021034        2.58   0.010        .1251796    .9174102
15        -.0810517   .1665733        -0.49   0.627        -.4075295     .245426
16        .0188025   .0879197        0.21   0.831        -.1535169     .191122
17        .0509834   .0669064        0.76   0.446        -.0801506    .1821175
       
_cons        -.2800735   .1506126        -1.86   0.063        -.5752688    .0151217
                       
sigma_u        .05126811
sigma_e        .44653966
rho        .0130103   (fraction        of variance due        to u_i)

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归结果 variance Interval varian Action sigma 因变量 自变量 行业

你现在输出来的结果已经控制了年份和行业了，看P值就行了

你这个结果就是VC不显著。

tuguy83 发表于 2015-2-2 22:53
你这个结果就是VC不显著。

那这个是控制哪一年，哪个行业

磬晞 发表于 2015-2-4 15:14
那这个是控制哪一年，哪个行业

不明白你这句话是什么意思，而且现在都用固定效应为什么还用随机效应。 。