求助：某个变量t值太大是什么问题？

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用面板固定效应估计时，一开始发现with-in R^2太小，只有0.002，然后我加入了一个可能比较重要的控制变量，with-R方提高到0.3，但是新加入的变量t值太大，请问这是什么问题，是还缺少核心解释变量吗，谢谢！

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             |               Robust
     lnxtsgd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnswsg |  -.1113865   .0039289   -28.35   0.000     -.119087    -.103686
         egd |  -.0635839   .0032225   -19.73   0.000    -.0698999   -.0572679
           sgx |   .0071576   .0013572     5.27   0.000     .0044976    .0098177
     qaslslt |   4.744022   .0117403   404.08   0.000     4.721012    4.767033
       _cons |   1.036215   .0062303   166.32   0.000     1.024004    1.048426
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1.9836635
     sigma_e |   .3534494
         rho |  .96922877   (fraction of variance due to u_i)
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关键词：Interval variance varian robust Action

t统计量的值=系数值/标准误差，如果t值太大，是这个比值太大，有可能是系数值太大，或者标准误太小，但是你看的是显著性，t值大小影响不大吧

根据你的说明，另外加了 qaslslt 变量，R^2 变的很大（解释能力很高），这应该与 t 值很大也有关系（或许理论上可以证明这一点）。 不过你的状况的确相当特殊，这恐怕要从其经济意义上（加入了一个可能比较重要的控制变量）来说明为何如此了！

黃河泉 发表于 2016-7-23 10:25
根据你的说明，另外加了 qaslslt 变量，R^2 变的很大（解释能力很高），这应该与 t 值很大也有关系（或许理 ...

谢谢您的回复。

山里汕尾 发表于 2016-7-23 07:49
t统计量的值=系数值/标准误差，如果t值太大，是这个比值太大，有可能是系数值太大，或者标准误太小，但是你 ...

谢谢您的回复