[讨论]请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（cjava)求p,q还有模型参数。急救

以下是引用ffff3434在2005-7-27 17:31:29的发言：

同意楼上的话。

个人感觉，程序看的首先看的是算法的精确度，同时兼顾性能。ma和arma模型的底层还是ols ，当然最好能写出一般意义的GLS程序作为内核就好了。迭代算法很经典，Java应该有相应的机制啊，不知道Java有没有矩阵的算法库。预测怎么可能有难度的啊，奇怪。。。。

java没有矩阵库，不过我自己写了个。ols也好，mls也好，原理大家都知道，关键是现在我给你n个数据X1....Xn你怎么用程序求出arma模型的参数，不管是用ols还是mls。给出你的程序片断

up,up.up,up,up,up

支持楼主一下，别放弃，查查论文。 既然有人能写出来，你也应该能。

不过， 我觉得用JAVA不算是个完美的方案，为什么不用C呢? JAVA的速度问题好像很棘手吧。

另外，你可以去CTEX的经济学论坛问问xxx，谁我就不说了, 我以前曾经问过他一些问题，很有水平和深度，人也很好。

我不是说这里没有高人，我只是说CTEX有可能有人有过这方面的经验。

其实，像你这种情况别人也很难帮上你，除非有人以前写过，否则没有人愿意花上几个小时甚至一天的时间去研究这部分。

最后，说句不好听的话，如果连这问题你自己都不能解决，多多少少，只能说你的能力有问题了，别介意啊。

我不是学经济学，也不是学数学的，研究这些东东很吃力。我只想得到公式啊，比如我知道X1,,,,Xn个数据，怎么求mara模型的参数，你只需要告诉我，我用计算机实现就行了。

我猜，只是猜测，你需要用quasi/newton去maximize log/likelihood function.

一般用first/derivative去判断方向应该可以了。

理论上是绝对可以的，但是怎么去操作，比如判断convergence.......最好还是能弄到高手的code.

有个C的矩阵库，叫newmat10,11是最新的版本，是开放代码。

可以在google里面很容易找到的。

那个库里有个garch的code,虽然不是很完美，但是能够运行。我初学GARCH的时候就是从读这个code开始的。

因为我不知道什么是ARMA，但是猜测应该跟GARCH差不多吧。

希望对你能有所帮助！

谢谢，我就是想要源码，或者给我求At2的步骤就可以了

ma算法的迭代法怎么老是不收敛啊，难道我写错了

以下是引用jcom_wu在2005-7-27 16:57:39的发言：

请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（c/java)求p,q还有模型参数。

我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等。但是ma模型求q不好用AIC求，还有求ma的参数要用到迭代法，程序不好写，如果用最小二乘法，又是一个非线性的最小二乘法，还是要迭代，我用程序搞不定。arma模型也是如此。另外，即使求出了模型，在预测的时候也不好预测。比如ma或者arma模型，求出来参数后怎么应用预测也是个问题，请教超高手回答。不要告诉我用什么matlab，eviews,sas,spss这些软件。我现在是要实现这些软件相同的功能。

急救啊，跪求，谢谢了！

我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等

高手你好,可以将你上面的acf,pacf,aic的程序放出来给大家看看吗?多谢了

以下是引用jcom_wu在2005-7-27 16:57:39的发言：

请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（c/java)求p,q还有模型参数。

我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等。但是ma模型求q不好用AIC求，还有求ma的参数要用到迭代法，程序不好写，如果用最小二乘法，又是一个非线性的最小二乘法，还是要迭代，我用程序搞不定。arma模型也是如此。另外，即使求出了模型，在预测的时候也不好预测。比如ma或者arma模型，求出来参数后怎么应用预测也是个问题，请教超高手回答。不要告诉我用什么matlab，eviews,sas,spss这些软件。我现在是要实现这些软件相同的功能。

急救啊，跪求，谢谢了！

我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等

高手你好,可以将你上面的acf,pacf,aic的程序放出来给大家看看吗?多谢了