[讨论]请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（cjava)求p,q还有模型参数。急救

以下是引用jcom_wu在2005-7-27 16:57:39的发言：

请教时间序列预测超高手：ma和arma模型怎么编程（c/java)求p,q还有模型参数。

我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等。但是ma模型求q不好用AIC求，还有求ma的参数要用到迭代法，程序不好写，如果用最小二乘法，又是一个非线性的最小二乘法，还是要迭代，我用程序搞不定。arma模型也是如此。另外，即使求出了模型，在预测的时候也不好预测。比如ma或者arma模型，求出来参数后怎么应用预测也是个问题，请教超高手回答。不要告诉我用什么matlab，eviews,sas,spss这些软件。我现在是要实现这些软件相同的功能。

急救啊，跪求，谢谢了！

我已经用java实现了ar模型预测，包括acf,pacf，AIC求阶等

高手你好,可以将你上面的acf,pacf,aic的程序放出来给大家看看吗?多谢了

同感！

同感阿

麻烦楼主把用java实现的ARMA模型的程序发给我啊，我再用VC编,没头绪，希望你能发给我对我有些帮助，谢谢了 ，十分感谢。我的邮箱mengshuqin1984@163.com,手机13548609417,谢谢啦

不要过于看重一键就可搞定的计量软件。

[此贴子已经被作者于2007-8-17 19:09:29编辑过]

最近用VC实现了ARMA模型估算参数的算法,有些心得:

一键搞定的确是不可能

尤其是模型的阶数P,Q的值难以通过程序来判断决定,AIC定阶和BIC定阶实际上遍历所有P,Q所有可能的取值,首先P,Q遍历的最大值不确定,然后AIC和BIC都涉及到估算残差方差!而残差方差的估算方法对不同的模型又是不一样的,即使同一模型对不同的算法表现出来的结果又可能完全不一致!

我觉得无论什么定阶方法都离不开对自相关函数和偏自相关函数的详细分析,这一过程是由人来参与的.所谓其它基于信息准则的方法只能做一种辅助手段!

在估算参数时,对于AR模型,我尝试了矩估计,非条件最小二乘法,条件最小二乘法,但由于ARMA估算参数完全是不同的方法,所以用上述方法求AR模型就意义不大了!建议用迭代法实现通用的ARMA模型!在我测试的多组数据中,迭代法是完全可以达到SAS的精度!

2# jcom_wu 真的，请发给我吧！万分感谢！！！！

2# jcom_wu同感啊！再次请求您发给我！ 我的邮箱：397947727@qq.com

期待高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

同感啊！请您发给我一份吧谢谢 我的邮箱：304085395@qq.com