请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: lsc989818
6744 6

[学习分享] 关于单位根检验的eviews操作与R语言实现 [推广有奖]

  • 1关注
  • 1粉丝

大专生

91%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
0 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
736 点
帖子
53
精华
0
在线时间
84 小时
注册时间
2013-11-12
最后登录
2020-7-1

lsc989818 在职认证  发表于 2015-2-4 16:37:16 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
相似文件 换一批

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
现在研究两种软件的单位根检验,一种是eviews,一种是R 的urca包。
使用数据:北京市居民收入与消费数据,从1978年到2008年
359.86,
01.434184675835
454.498276309448
467.86775074859
480.614393457504
513.310748322097
583.35805638461
686.937297091586
743.554253546036
736.129658598965
775.468958132907
691.146948448848
709.924378107387
716.954534882237
748.694400158079
866.328426656718
975.453479941415
1009.75891131917
1032.732682006
1118.08508305723
1165.26806638124
1245.99589092273
1363.60693932882
1389.44583850677
1630.87349692008
1760.43454365832
1911.69165381973
2044.57696073946
2268.26232165585
2290.55766229978
2340.02546850029

使用eviews软件时,选择参数如下:

ADF单位根检验

ADF单位根检验

eviews结果如下:
Null Hypothesis: Y has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 3 (Fixed)                               
                               
                                                                                         t-Statistic                Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic                                0.842051                0.9929
Test critical values:                                       1% level                -3.699871       
                                                               5% level                -2.976263       
                                                               10% level                -2.627420                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                                       
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(Y)                               
Method: Least Squares                               
Date: 02/04/15   Time: 16:06                               
Sample (adjusted): 1982 2008                               
Included observations: 27 after adjustments                               
                               
Variable              Coefficient             Std. Error          t-Statistic        Prob.  
                               
Y(-1)                0.041160                0.048881                  0.842051        0.4088
D(Y(-1))        0.110331                0.244465                  0.451316        0.6562
D(Y(-2))        0.124078                0.282272                  0.439569        0.6645
D(Y(-3))        -0.091452        0.282309                 -0.323942        0.7490
C                13.34127                32.65793                  0.408515        0.6868
                               
R-squared        0.197945            Mean dependent var                69.33917
Adjusted R-squared        0.052117            S.D. dependent var                69.87615
S.E. of regression        68.03094            Akaike info criterion                11.44338
Sum squared resid        101820.6            Schwarz criterion                11.68335
Log likelihood        -149.4856            Hannan-Quinn criter.                11.51473
F-statistic        1.357383            Durbin-Watson stat                1.971312
Prob(F-statistic)        0.280749                       
==================以下为R语言========================

运行命令如下:
> library(urca)
> lc.df <- ur.df(y=xts, lags=3, type='drift')
> summary(lc.df)
结果如下:
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
Test regression drift
Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-127.823  -31.303   -1.035   32.152  160.835
Coefficients:
                      Estimate     Std. Error      t value     Pr(>|t|)
(Intercept)      13.34127   32.65793      0.409    0.687
z.lag.1            0.04116        0.04888      0.842    0.409
z.diff.lag1       0.11033        0.24447      0.451    0.656
z.diff.lag2       0.12408        0.28227      0.440    0.665
z.diff.lag3      -0.09145        0.28231     -0.324    0.749

Residual standard error: 68.03 on 22 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1979,        Adjusted R-squared:  0.05212
F-statistic: 1.357 on 4 and 22 DF,  p-value: 0.2807
Value of test-statistic is:    0.8421     1.61

Critical values for test statistics:
                      1pct         5pct        10pct
tau2              -3.58        -2.93       -2.60
phi1              7.06            4.86       3.94


从上述结果可一知道,在回归的结果上,R语言能够与eviews保持高度一直,但是在Test critical values,1%,5%,10%点的值却不完全一样,比如:
R的结果为:
                     1pct                  5pct                10pct
tau2              -3.58              -2.93                -2.60

eviews对应的结果为:
                  -3.699871         -2.976263        -2.627420
这里有可能是urca在程序包内设定计算1%,5%,10%点的值,与eviews计算这三点的值的分布函数不一样,一个是T分布,一个是正态分布。


【还有个问题:R语言计算出来的phi1   7.06     4.86  3.94,代表什么变量,请高手解答一下】


可以看出还是有一定的区别,但是这里并不影响对单位根的判别, 两种软件的T统计量一致,相伴概率均接近1,拒绝原假设,说明序列是非平稳的,存在单位根。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:eviews操作 EVIEWS 单位根检验 Views Eview 北京市 程序 软件

专业~你是学计算机的的,对于我们学金融的来说,只要会用工具就行了,很少比较哪种更准确。

使用道具

lsc989818 在职认证  发表于 2015-2-4 17:05:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
第一次学习贴,居然发错版面了

使用道具

11879245 发表于 2015-2-4 18:10:37 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lsc989818 发表于 2015-2-4 16:37
现在研究两种软件的单位根检验,一种是eviews,一种是R 的urca包。
使用数据:北京市居民收入与消费数据, ...
在matlab怎么弄

使用道具

lsc989818 在职认证  发表于 2015-2-4 20:20:13 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
11879245 发表于 2015-2-4 18:10
在matlab怎么弄
抱歉,MATLAB好久没用过了

使用道具

MU-Trust.- 发表于 2016-1-20 17:03:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主啊,我的检验出来,跟eviews的不一样诶
而且不仅这样,用urca,adf.test,adfTest,unitrootTest检验出来结果都不一样……
甚至平稳不平稳都不同 好愁

使用道具

bingmofei 发表于 2017-6-4 12:03:57 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
phi1 后面的三个值是检验f1是否为0的三个临界值,你这个检验里有drift, 那三个值就是检验是否包含drift,value of test-statistic 后面有两个数字,第一个是平稳性的t值,第二个就是检验drift的t值了,你这个结果是1.6, 在接受域内,所以drift应该为0, 因此要估计无常数项的回归方程,选type="none"

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注cda
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-29 22:41