为什么fgls估计之后还存在异方差？样本容量太大了和虚拟变量太多会造成影响吗？

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论坛里有关于加权最小二乘法不能解决异方差问题的帖子，我根据回答做了fgls估计之后还是存在异方差，这是为什么？
难道是因为我的样本容量太大了吗？？
同时我的模型还存在序列自相关。
这样会有影响吗？？？应该不会因为有自相关而不能消除异方差的情况吧？
很多文献中的模型和我的模型是一样的，他们都通过了white检验，模型应该没有错，我对残差和自变量进行相关分析，也没有很大的相关性，那也就是说我没有遗漏变量吧？
但是我的研究中有很多的虚拟变量，都是时间，行业，地区的，这样会对模型造成影响吗？？？

下图是我的回归结果：



下图是fgls之后结果



下图是fgls之后white检验表

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关键词：FGLS 虚拟变量 样本容量 异方差 white检验 eviews 多元新型回归 fgls 异方差 white检验

如果我没记错，虚拟变量是不加入检验的。
一般FGLS之后就没有异方差了。 。不明白为什么还检验。 。

raiderqi 发表于 2015-2-4 18:23
如果我没记错，虚拟变量是不加入检验的。
一般FGLS之后就没有异方差了。 。不明白为什么还检验。 。

不明白什么意思呀，是说不用将虚拟变量带入检验吗？
因为我是根据los之后的那个窗口直接进行white检验的，如果不带入虚拟变量要怎么进行异方差检验？
FGLS之后不用再检验异方差了吗？
我也接触eviews不久，所以不是很明白，希望能够解释一下啊

大量的虚拟变量对模型影响很大的，自相关一般是时间序列数据里产生的

祝贺人大 发表于 2015-2-4 21:45
大量的虚拟变量对模型影响很大的，自相关一般是时间序列数据里产生的

那是不是就是说在检验异方差的时候能够不带入虚拟变量进行white检验？那应该怎么做？？

有没有大神能够回复一下我？毕业论文急需啊~~[cry]

用stata做也遇到同样的问题啊，FGLS前后都是异方差的，怎么办啊，是不是不用再次检验异方差啊，还是再次检验的时候命令有什么不一样啊？求解啊

还有就是，我FGLS回归之后用white再次检验异方差，为什么出现imtest does not support weights，有没有知道的指点一下啊？我用的是stata

1029812370 发表于 2015-6-23 21:47
还有就是，我FGLS回归之后用white再次检验异方差，为什么出现imtest does not support weights，有没有知道 ...

请问您这个问题最后怎么解决的？我现在也碰到了同样的问题

1029812370 发表于 2015-6-23 21:43
用stata做也遇到同样的问题啊，FGLS前后都是异方差的，怎么办啊，是不是不用再次检验异方差啊，还是再次检验 ...

你怎么解决的啊，兄弟