怎么求参数向量的FGLS估计量

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对于线性统计模型y=Xβ+ε
假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。
求参数向量β的FGLS估计量。
本人还没学 求过程
多问一句 GLS和FGLS的区别是什么

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关键词：FGLS 估计量 线性统计模型 统计模型 白噪声 模型 统计

丢人小姐 发表于 2015-3-18 23:46
对于线性统计模型y=Xβ+ε
假设ε(t)=ρε(t–1)，ut为白噪声。
求参数向量β的FGLS估计量。

建议楼主看看相关的计量经济学教程，里面有GLS和FGLS的原理介绍！

xddlovejiao1314 发表于 2015-3-18 23:58
建议楼主看看相关的计量经济学教程，里面有GLS和FGLS的原理介绍！

我只有张晓峒的计量经济学基础 里面好像没有涉及FGLS只有GLS︶︿︶

丢人小姐 发表于 2015-3-19 00:03
我只有张晓峒的计量经济学基础 里面好像没有涉及FGLS只有GLS︶︿︶

找伍德里奇的计量经济学导论，里面有。陈强的高级计量经济学及stata应用里面也有。

丢人小姐 发表于 2015-3-19 00:03
我只有张晓峒的计量经济学基础 里面好像没有涉及FGLS只有GLS︶︿︶

伍德里奇的计量经济学导论，陈强的高级计量经济学及Stata应用上面都有介绍的，可论坛上找电子版！

xddlovejiao1314 发表于 2015-3-19 04:19
伍德里奇的计量经济学导论，陈强的高级计量经济学及Stata应用上面都有介绍的，可论坛上找电子版！

好的?谢谢～