关于实证时选取沪深300指数5分钟收盘价高频数据的疑问？急问～～

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因为平时用eviews所以就发在这个板块了。


我要实证套期保值方面的模型，在数据选取方面有些疑问。
县需要沪深300指数的五分钟收盘价，看论文都是一天选取48个数据的，但若是包括9:30、11:30、13:00、15:00，就有50个了，我个人认为既然是收盘价，那是否就不要9:30和13:00的数据了？
但老师给的数据没有11:30的，并且说48个数据，这个时间点的没关系，所以我就糊涂了，到底是该去除11:30、15:00还是9:30、13:00的数据呢？？为什么呢？？


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没人知道么？