求大神给建议！！ ADF/PP/KPSS tests in EViews....计量经济学

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首先是题目：Do the ADF/PP/KPSS tests in EViews. Then, test the H0: the proportion of inefficient stocks is not statistically different from zero.   数据在附件中... 用E-view 7.2 程序做出的图： Sundia 2014-15 (1).zip (2.18 MB) 本附件包括：

• Sundia 2014-15 (1).xlsx

2015-2-6 11:05:34 上传

数据

   ←这就是那个叫兽给的数据


股价背景，数据量和日期跨度比较恶心，各种高能....  当真是越做越晕，求大神指点一二！！



ADF为


继续通过1st difference 得出ADF


接下来是PP


最后是KPSS

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关键词：EVIEWS Tests Eview 计量经济学 Views eview ADF KPSS 经济学 计量经济学

原始数据是有单位根的，一阶差分后没有单位根

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-6 11:15
原始数据是有单位根的，一阶差分后没有单位根

别那么高大上，通俗一点啊，大神，你发现我这几个图哪里有问题了吗？

求不沉！！！在英国学计量经济学不是一般恶心啊！！！跪求大神拯救！！

ClownPP 发表于 2015-2-6 11:18
别那么高大上，通俗一点啊，大神，你发现我这几个图哪里有问题了吗？

你用了不同的方法进行了检测 说明白点就是原数据不平稳 一阶差分后就平稳了（这个是通过ADF法得出的）

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-6 11:32
你用了不同的方法进行了检测 说明白点就是原数据不平稳 一阶差分后就平稳了（这个是通过ADF法得出的）

对啊，关键是越做到后面越不清楚自己的方向和数据是不是正确了。

曾经看到过说金融数据PP比较靠谱，我个人还是倾向于原始数据不平稳。

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-6 11:39
曾经看到过说金融数据PP比较靠谱，我个人还是倾向于原始数据不平稳。

大神，求解，真心的，英国已然都凌晨4点，夜不能寐啊

ClownPP 发表于 2015-2-6 12:05
大神，求解，真心的，英国已然都凌晨4点，夜不能寐啊

ADF是最常用的平稳性检验法；PP/kpss也有用。我不记得在哪看到过说PP多用于金融数据；KPSS多用于宏观数据（但是KPSS好像都是检测的值，不输出P值，需要根据临界值来判断）。这一说可能也是他人的经验之谈。我也不能断定是否正确。但是，一般金融数据原始数据就平稳的很少，多少要经过一些处理。你的分析结果里，ADF&PP都显示序列SEC1-100是不能拒绝有单位跟的假设，也就是不平稳，但是1st difference（即一阶差分）后的ADF是拒绝了这个原假设，所以一阶差分后基本可以认为是平稳的。

ClownPP 发表于 2015-2-6 11:11
首先是题目：Do the ADF/PP/KPSS tests in EViews. Then, test the H0: the proportion of inefficient sto ...

睡了4小时就醒了，求不沉！！