[回归分析求助] stata动态面板如何确定滞后阶数 [推广有奖]

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楼主

leeloo_79 发表于 2015-2-7 20:14:04 |AI写论文

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末学现在用stata做一个动态面板回归，回归形式如xtabond y x1 x2,lag(1) maxldep(1) pre(x2,lag(0,1)) endogenous(x2,lag(0,1)) twostep,当前定变量和内生变量取滞后0，1，2阶时都能通过AR（2）和sargan检验，想问一下应该如何判断最优滞后阶数？看到有文章说是根据二阶相关系数和Sargan统计量较小者。弱地问一下，AR（2）的统计量是负值，是以本来的值较小，还是看绝对值较小来判断？