tobit的边际效应估计问题

      

    在论坛中找到tobit模型的边际效应估算的程序，但是有三个，到底有什么区别，看了帮助手册，还是不能明白。然后又去看伍德里奇的书，书上说tobit存在两种边际效应，一个是无条件边际效应；一个是条件边际效应，那么他的命令是哪一个呢？而且书中还提到均值处的边际效应（marginal effects at means,MEM）和平均边际效应（average marginal effects,AEM）,他们对应的究竟是下面哪一个命令呢？

    我看帮助手册中看到 e(a,b)        E(y|a < y < b)；   ystar(a,b)    E(y*),y* = max{a, min(y,b)}，谁能用通俗的话告诉我这两者到底有啥区别啊。

tobit  模型

sysuse auto,clear

generate wgt =weight/100

tobit mpg wgt price,ll(17) ul(24)

margins, dydx(*)

margins, dydx(*)predict(ystar(17,24))

margins, dydx(*)predict(    e(17,24))

看帮助里面解释的关于其计算期望的公式   

e(a,b) calculates E(xb + u | a < xb + u < b),  the expected value of y|x
        conditional on y|x being in the interval (a,b), meaning that y|x is truncated.
        a and b are specified as they are for pr().

    ystar(a,b) calculates E(y*), where y* = a  if  xb + u < a,
                                                        y* = b  if  xb + u > b, and
                                                        y* = xb+u otherwise,    meaning that y* is censored.  
                                                        a and b are specified as they are for pr().

蓝色 发表于 2015-2-8 08:59
看帮助里面解释的关于其计算期望的公式   

e(a,b) calculates E(xb + u | a < xb + u < b),  the expec ...

   谢谢您的回复，由于数学不好，再请教您一下这两个的区别是不是指当因变量在a到b之间截断时，我们选用e(a,b)这个命令，如果是小于a，大于b截断时，我们选用ystar(a,b) 这个命令。
   如果我的理解是对的话，margins, dydx(*)与margins, dydx(*)predict（）有啥区别呢？
  问题比较水，因为是学法学的，现在也在积极的补统计学，十分麻烦您了！

这需要看计量经济学，区别就是计量理论里面讲的。

你既然看了伍德里奇的书了上面已经讲的很清楚了
在不你看格林的《计量经济分析》计量经济学方法(第4版) （美）约翰斯顿（美）迪纳尔多
这些书上都有理论解释。

软件是根据理论来的，
你如果理论看不懂，我这里也没有办法。

蓝色 发表于 2015-2-8 04:19
看帮助里面解释的关于其计算期望的公式   

e(a,b) calculates E(xb + u | a < xb + u < b),  the expec ...

你好，请问怎么用stata计算tobit的有条件和无条件边际效应呀？是分别对应margins,dydx(*) ystar(0,.)和e(0,.)吗？但是结果和dtobit2的结果不一致是为什么呀？

LoveChinaHeart 发表于 2017-3-24 20:14
你好，请问怎么用stata计算tobit的有条件和无条件边际效应呀？是分别对应margins,dydx(*) ystar(0,.)和e( ...

亲，dtobit2这命令咋写啊？我翻help dtobit2也没有啊。。。

请问您知道区别了吗？能否告知一下，翻了基本计量书和论坛里的帖子，都没有一个能正常说话的，好难懂

mfx compute, predict(ystar(a.b)) dydx(你需要那个自变量的边际效应就填写哪个自变量）

e(a,b) calculates E(xb + u | a < xb + u < b), the expected value of y|x conditional on y|x being in the interval (a,b), meaning that y|x is truncated
ystar(a,b) calculates E(y*), where y* = a if xb + u < a, y* = b if xb + u > b, and y* = xb+u otherwise, meaning that y* is censored