共线性的判断

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共线性是不是通常用相关系数判定。是不是高于0.5就要怀疑了？

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关键词：共线性 相关系数

不是绝对的，还可以结合VIF（方差膨胀因子）看，大于10要怀疑了。（最主要要看T检验是否显著）

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-12 16:21
不是绝对的，还可以结合VIF（方差膨胀因子）看，大于10要怀疑了。（最主要要看T检验是否显著）

T检验显著和不显著都说明什么？跟共线有什么关系呢？

楼主在论坛内搜搜帖子，你的问题在论坛中已有解决。

whqisong 发表于 2015-2-12 16:34
T检验显著和不显著都说明什么？跟共线有什么关系呢？

我的理解是如果T检验发现系数不显著，此时变量间相关系数高，且VIF大，那么可能存在共线性，需要调整变量了；但是如果T检验做下来还可以，模型其他检验也通过，并且能过说明问题的，VIF也可以不那么看重。

whqisong 发表于 2015-2-12 16:34
T检验显著和不显著都说明什么？跟共线有什么关系呢？

如果有共线性的话，模型的系数会倾向于不显著，而R-square偏高。好像是这样，书上说的。

miseschen 发表于 2015-2-12 16:39
如果有共线性的话，模型的系数会倾向于不显著，而R-square偏高。好像是这样，书上说的。

谢谢！

VIF值用于检测共线性问题,一般VIF值小于10即说明没有共线性(严格的标准是5)，有时候会以容差值作为标准,容差值=1/VIF，所以容差值大于0.1则说明没有共线性(严格是大于0.2)，VIF和容差值有逻辑对应关系,因此二选一即可,一般描述VIF值。