金融时间数据序列的相邻数据记录比较问题，谢谢大家了

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我是个新手，现在将从Txt文本导入到数据库中的表中（高频金融时间数据，每天记录可能高达10-15万条记录），结构如下：

成交时间 成交价格 成交数量 成交金额
09:25:00 9.550 200 1910.000
09:30:00 9.540 500 4770.000
09:30:00 9.540 100 954.000
09:30:00 9.530 1000 9530.000
09:30:00 9.520 9000 85680.000
09:30:00 9.520 1000 9520.000
09:30:00 9.520 600 5712.000
09:30:00 9.530 2000 19060.000
09:30:00 9.540 1000 9540.000
09:30:01 9.540 900 8586.000
09:30:01 9.540 300 2862.000
09:30:01 9.540 500 4770.000
09:30:01 9.540 1500 14310.000
09:30:01 9.520 5000 47600.000

注意这个交易数据中的记录是按时间顺序排列，不能打乱，否则没有意义。
现在的要求是，要生成一个新的字段 ：“实际成交”，实际成交值根据下面的原则产生：

1.比较时间相邻的二个交易价格，如果后一笔交易价格比前者高，那么实际成交＝成交数量（此笔成交数量为正），
否则，实际成交＝－成交数量（此笔成交数量为负）。

2.如果二者价格相等，则前面实际成交值为正，那么该笔实际成交也为正，如果为负，该笔实际成交也为负。
新表的根据上述原则，生成新字段如下：

成交时间 成交价格 成交数量 成交金额 实际成交
09:25:00 9.550 200 1910.000 200
09:30:00 9.540 500 4770.000 －500
09:30:00 9.540 100 954.000 －100
09:30:00 9.530 1000 9530.000 －1000
09:30:00 9.520 9000 85680.000 －9000
09:30:00 9.520 1000 9520.000 －1000
09:30:00 9.520 600 5712.000 －600
09:30:00 9.530 2000 19060.000 2000
09:30:00 9.540 1000 9540.000 1000
09:30:01 9.540 900 8586.000 900
09:30:01 9.540 300 2862.000 300
09:30:01 9.540 500 4770.000 500
09:30:01 9.540 1500 14310.000 1500
09:30:01 9.520 5000 47600.000 －5000

请问如何编写？是要用到sql过程和语句吗？（这个表的记录很大，超过了Excel的65525的记录了，不能在Excel里面做，Ｅｘｃｅｌ里面很简单）才能达到上述要求，写的比较啰嗦，尽量想比较详细，谢谢大家

我想可能要用到Ｄｉｆ　差分的办法来实现，麻烦哪位高手能不能给个具体指导？

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关键词：数据记录 EXCEL exce xcel 交易数据 金融 时间 序列 相邻 数据记录

这个什么东西啊

是股票的高频金融成交序列，就是逐笔成交数据

data test;

... (load your dataset here)

Prev成交价格 = lag1(成交价格);

select;
when (成交价格>=Prev成交价格) 实际成交 = 成交数量;

when (成交价格<Prev成交价格) 实际成交 = 0-成交数量;

otherwise;

drop Prev成交价格;

run;

Of course you need to change "成交价格" and so on to your actual variable names. Have fun with SAS!

谢谢楼上的这位兄弟了，我把编辑好后的运行结果给你看看，可能还有部分问题，也许是我编的不对，麻烦你看看

数据集采用的子集的方式，这个会有问题吗？

51   data Level2.Zglt3;
52
53     set Level2.Zglt;
54
55   Prevprice = lag1(price);
56
57   select;
58   when (price>=Prevprice) sjvol = vol;
59
60   when (price<Prevprice) sjvol = 0-vol;
61
62   otherwise;
63
64   drop Prevprice;
     ----
     180
ERROR 180-322: 语句无效或未按正确顺序使用。

65
66   run;

66   run;
        -
        117
ERROR 117-185: 有 1 个未闭合的 SELECT 块。

NOTE: SAS 系统由于错误而停止了该步的处理。
WARNING: 数据集 LEVEL2.ZGLT3 可能不完整。该步停止时，共有 0 个观测和 6 个变量。
WARNING: 数据集 LEVEL2.ZGLT3 由于该步已停止，而没有被替换。
NOTE: “DATA 语句”所用时间（总处理时间）:
      实际时间         0.01 秒
      CPU 时间         0.01 秒

非常谢谢楼上的兄弟，在oterwies;语句后再加上End;就可以运行了。

但判断的原则还有点问题，特别是：2.如果二者价格相等，则前面实际成交值为正，那么该笔实际成交也为正，如果为负，该笔实际成交也为负
现在我输出的实际成交结果是：如果２者价格相等，实际成交均为负。

可能还要修改下ｗｈｅｎ语句，麻烦兄弟和其他朋友帮忙看看吧！多谢了

提供给你本人一个想法及程序：1.首先读入文件，这个我就不说了。2.比较price 跟上一个记录不相等的情况，这也是非常easy的事情。3.比较price跟上一记录相等的问题，我想这个是一个比较难得问题。经过2.这个步骤以后，为空的就是那些price和上一记录相同的obs了。这时我的方法是retain上面实际成交，这样，当有多个连续的记录时，就只保存第一个实际交易了，恰恰就是这个第一相等的值的实际交易量决定了后面相等值的符号。下面我我大概写的一个程序，希望对你有用：
options mprint mlogic symbolgen;
%MACRO test;
    data work.a;
        infile 'd:\test\test.txt' dlm=' ' FIRSTOBS=2;
        length time 8 price 8 quantity 8 value 8;
        input time:time8. price quantity value;
    run;

    PROC SORT DATA=WORK.A;BY time;RUN;

    DATA work.b;
        SET work.a;
        RETAIN actual;
        lastestObs=LAG1(price);
        if price gt lastestObs then
            actual=quantity;
        else if price lt lastestObs then
            actual=-quantity;
    RUN;
    DATA work.c;
        set work.b;
        IF price eq lastestObs THEN DO;
            if actual gt 0 then
                actual=quantity;
            else
                actual=-quantity;
        END;
    run;

%MEND;
%test

楼上的兄弟你的思路非常非常好，实际上，输出的数据集ｂ正我所欲也！赞一个！
刚回到学校，看见你的程序，稍微改了下到ＳＡＳ试验成功！

非常非常感谢Ｈｅｓｕｍｍａｒ兄弟！以后还要向你和各个高手请教！

恳请版主为你加Ｍｏｎｅｙ！