关于用时间序列数据做logistic模型

楼主统计小白，用截面数据做logistic模型大致过程弄明白了。想请问各位大神，如果想体现动态性，用连续几年的数据，做主成分分析和logistic模型，每个公司几年的数据一起放进去，在处理上是不是就相当于只是增加了样本公司，其实实质上还是静态的分析？并不能反映一个公司连续几年的变化对模型结果的影响？拜托大家尽量用通俗一点的语言给我解释一下吧，不胜感激！

lnstc 发表于 2015-3-4 17:00
麻烦再请问一下，存在相关性的变量可以建logit模型吗？还是必须进行因子分析、主成分提取？因为变量也不多 ...

变量相关性有时是不可避免的，可以看看t检验是否大多都通过，做一下VIF检验。变量不多一般不需要做因子分析，如果相关性不高，做因子提取效果也不会好。

楼主的描述不是很清楚，主成份是做的什么，若干个公司几年的数据，就是面板数据了。logistic说的是描述公司哪方面的问题？

statax 发表于 2015-2-15 23:29
楼主的描述不是很清楚，主成份是做的什么，若干个公司几年的数据，就是面板数据了。logistic说的是描述公司 ...

题目是要做财务困境预警的哈，主成分不是降维的吗，因为指标太多，所以得用下。如果有m个公司（陷入困境和正常公司），n个指标，连续t年的数据，可以建logistic吗？模型能反映这些指标t年来的变化对是否陷入财务困境的影响吗？

lnstc 发表于 2015-2-16 16:53
题目是要做财务困境预警的哈，主成分不是降维的吗，因为指标太多，所以得用下。如果有m个公司（陷入困境和 ...

logistic是二分变量的Logit,还是s型成长曲线的logistic？主成分降维意义要说得通是可以的。

Random effect logistic regression.

statax 发表于 2015-2-16 23:45
logistic是二分变量的Logit,还是s型成长曲线的logistic？主成分降维意义要说得通是可以的。

二分变量的，我只知道那个...

lnstc 发表于 2015-2-17 10:34
二分变量的，我只知道那个...

嗯，可以做面板logit模型。

statax 发表于 2015-2-17 23:21
嗯，可以做面板logit模型。

请问是不是比做截面的要复杂的多，稍微看了一下理论部分，都不懂能做出来吗

lnstc 发表于 2015-2-27 10:44
请问是不是比做截面的要复杂的多，稍微看了一下理论部分，都不懂能做出来吗

不用全懂，用stata软件很容易做出来，理论和结果看看格林的《计量经济分析》