关于STR（平滑转换自回归）模型的问题！！（关于转换变量选取的问题）

请教论坛上各位对STR有了解的伙伴们一个问题：
就是我在做STR时，想做某大宗商品价格变化对PPI指数影响的非对称性，
确定内生变量和外生变量的滞后阶数后，要检验线性和确认LSTR1或LSTR2，这时需要确定转换变量（在转换函数G中的变量）
该变量可以选择内生变量和外生变量的各阶滞后量中的一个
在选择转换变量上我遇到问题，不知道要选哪一个好，烦请懂的人指导一下！谢谢！
（我尝试选不滞后的外生变量，做出来的估计值都无法经过t检验
             选滞后一阶的内生变量-即ppi，做出来的估计值的t检验结果还行，但我并不明白其中原理）

另外，我的数据做过SVAR的脉冲响应，想知道里面体现出来的滞后阶数和AIC、SIC确定的最佳滞后阶数有何联系和区别？

转换变量的确定上我已经自己解决了。

现在主要是第二个问题，滞后阶数的问题。。。有三个：
1. 在内生变量的确定上（ppi），我是应该拿它和外生变量做缺省的VAR再做AIC/SC/LR的一系列检验，还是直接拿ppi序列做单位根检验，看单位根检验里给出的AIC/SC的最佳滞后阶数？
2. 外生变量的滞后阶数是默认为0，还是要怎么处理？
3. 如果是拿去在VAR里做滞后的检验，我选择max为12的话，除了SC之外其他的几项最小值都在滞后12期，选max为20最小值出现在20...这个要何解？

都弄清楚了

审核通过好慢 呜呜

楼主你是用什么做的STR啊，可以请教一下吗～

csx9110 发表于 2015-2-18 12:26
都弄清楚了

审核通过好慢 呜呜

请问你是如何确定STR模型的滞后阶的？谢谢

突pò暗↓芒 发表于 2015-12-2 22:48
楼主你是用什么做的STR啊，可以请教一下吗～

用Jmulti做的

一缕阳光lala 发表于 2016-1-11 18:05
请问你是如何确定STR模型的滞后阶的？谢谢

用AIC/SC就可以了

楼主，我也是要做y对x非对称性研究，看了几篇关于STR的模型好像默认x没有滞后项

楼主，你说转换变量选择不滞后的外生变量结果不显著的话那不是得不到楼主想做本篇文章的意图

csx9110 发表于 2016-4-10 20:17
用Jmulti做的

求楼主发一份Jmulti的安装包好嘛？楼主好人！我的邮箱是1228427647@qq.com