楼主: J-Feng
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[问答] 关于var变量选取 [推广有奖]

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J-Feng 发表于 2013-7-17 11:19:57 |AI写论文

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请问，水平不平稳，一阶差分平稳的序列，且具有协整关系，通过格兰杰因果检验之后有双向因果关系后，可以直接进入var中嘛？还是需要差分后进入var？
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关键词：变量选取 VaR 格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰

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shiziz1989 发表于3楼  查看完整内容

如果原序列不平稳，需要对其进行一阶差分，差分之后的序列平稳之后，利用差分序列建立VAR模型！

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沙发
ermutuxia 发表于 2014-11-3 15:24:01
如果协整可以直接进入，也可以差分进入，要求系统平稳才能进行脉冲分析。
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shiziz1989 学生认证  发表于 2014-11-4 22:14:18
如果原序列不平稳，需要对其进行一阶差分，差分之后的序列平稳之后，利用差分序列建立VAR模型！
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