不同阶数单整

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是不是不同阶就不能做协整

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关键词：不同阶

一般要求同阶单整，可以考虑差分后在做
看到过一段话，引用一下：https://bbs.pinggu.org/thread-642289-1-1.html

（1）协整检验的前提是变量之间为单整序列（2）但也有如下的宽限说法：如果变量个数多于两个，即解释变量个数多于一个，被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时，则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量，则两个变量的单整阶数应该相同。（3）鉴于以上两点，个人认为，你的既不是单整序列，而且被解释变量的阶数高于解释变量的阶数，因此不能直接做协整检验。（4）但你可以通过一阶差分形式，将一阶序列差分为平稳序列，即差分使所有序列变为平稳，进而可以进行OLS回归分析。个人观点，仅供参考

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-19 13:56
一般要求同阶单整，可以考虑差分后在做
看到过一段话，引用一下：https://bbs.pinggu.org/thread-642289-1- ...

因变量一阶单整，所有自变量（6个）均为二阶单整，这怎么做协整？谢谢

sophy1022 发表于 2015-2-20 22:16
因变量一阶单整，所有自变量（6个）均为二阶单整，这怎么做协整？谢谢

应用那段话的第二点好像说明是可以做协整的，不过我这也是看来的，也没有在书本上找到过。