经过差分处理后的不同阶数单整序列如何处理

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经过差分处理后的两个时间序列，一个零阶单整，一个一阶单整，怎样处理才能进行格兰杰因果检验呢？
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关键词：不同阶 过差分 格兰杰因果检验 格兰杰因果 时间序列 格兰杰 如何

有这么几个办法——1，先考察自己使用的方法，进而检验自己的结论，包括多用一些方法以找到稳健结论；2，看论文需要，是否一定要做Granger非因果性检验；3，对一阶单整的序列再差分一次，方法简单，但是会损失原变量很多信息。

两个序列不是同阶单整的情况下，协整检验肯定是不能做，但是可以做格兰杰因果检验，直接做，寻求数据之间的因果关系

2# 吉生保和马淑娟
您说的第一种方法是不是指在进行单位根检验的时候，不止差分一种方法，比如说去对数，两者相互比较，哪个更好就选择哪个？是这样吗？

吉生保和马淑娟 发表于 2009-8-5 18:12
有这么几个办法——1，先考察自己使用的方法，进而检验自己的结论，包括多用一些方法以找到稳健结论；2，看论文需要，是否一定要做Granger非因果性检验；3，对一阶单整的序列再差分一次，方法简单，但是会损失原变量很多信息。

您说的第3种方法，是不是对零阶单整序列进行差分呀，这样数据才会对等呀

请教楼上，两个序列不是同阶单整的情况下，是用原数据还是差分后的做格兰杰因果检验，谢谢

ljdesk 发表于 2009-8-5 20:03
两个序列不是同阶单整的情况下，协整检验肯定是不能做，但是可以做格兰杰因果检验，直接做，寻求数据之间的因果关系

对  楼上的都说错了  因果检验给单整没关的

yuzhaoyu 发表于 2010-9-17 06:59
对  楼上的都说错了  因果检验给单整没关的

请问下，三个变量，被解释变量一阶单整，两个解释变量二阶单整的情况下，要怎么办？除了协整还可以做些什么检验吗？

诙···· 发表于 2012-6-8 15:49
请问下，三个变量，被解释变量一阶单整，两个解释变量二阶单整的情况下，要怎么办？除了协整还可以做些什 ...

不能var   就通径分析算了哦 咋都跟风去搞协整哦

吉生保和马淑娟 发表于 2009-8-5 18:12
有这么几个办法——1，先考察自己使用的方法，进而检验自己的结论，包括多用一些方法以找到稳健结论；2，看 ...

能否具体地说说会损失什么信息？谢谢！