Gmm, xtabond工具变量个数的计算

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

学习xtabond中，正在计算工具变量的个数， 最简单的dpd ar(1)模型
一共有8年数据，那么工具变量=21， 为什么stata 给的是22？
谢谢啊

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：XTABOND abond 工具变量 变量个数 GMM 模型

我大概知道了

请教一下，xtabond lwage occ south smsa ind,lags(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust)
工具变量个数是40个=11+24+4+1，这个是怎么算出来的？

江东桥 发表于 2019-6-27 12:50
请教一下，xtabond lwage occ south smsa ind,lags(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0, ...

请问解决了吗，同问工具变量个数是怎么算的呢？

复亲亲 发表于 2019-7-24 23:34
请问解决了吗，同问工具变量个数是怎么算的呢？

没有解决掉，如果解决了，麻烦互相告知。

江东桥 发表于 2019-6-27 12:50
请教一下，xtabond lwage occ south smsa ind,lags(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0, ...

工具变量40个：
滞后因变量：2+3+3+3=11
先决和内生变量：(2+2+2+2)*3=24
外生变量：4
常数：1
=40

江东桥 发表于 2019-6-27 12:50
请教一下，xtabond lwage occ south smsa ind,lags(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0, ...

工具变量40个：
滞后因变量：2+3+3+3=11
先决和内生变量：(2+2+2+2)*3=24
外生变量：4
常数：1
=40

江东桥 发表于 2021-12-1 17:13
工具变量40个：
滞后因变量：2+3+3+3=11
先决和内生变量：(2+2+2+2)*3=24

您好！可以请教下滞后因变量和先决+内生变量个数是怎么算的吗