大家帮我看下为什么这条命令总是通不过检验？

请大家帮我看下这个命令出了什么问题？xtabond2指令，结果AR(2)都是0.000，应该是大于0.1才对的。会不会是因为工具变量太多？谢谢！

shaoqinglong11 发表于 2015-10-8 16:12
谢谢你的回复。按照我的理解，AR2应该大于0.1才对，为0.000是不对的。我们目前没有搞清楚为什么AR2总是0. ...

你说的是对的，我觉得可以变化滞后项和调整工具变量试试，找到合适的组合结果

首先感谢版主邀请参与解答，请原谅我不是学计算机的呀
看来我得多学习学习

Jealy 发表于 2015-10-2 22:41
首先感谢版主邀请参与解答，请原谅我不是学计算机的呀
看来我得多学习学习

客气了，学计算机也不会的，主要得是学计量经济的。大家一起进步！

shaoqinglong11 发表于 2015-10-2 22:52
客气了，学计算机也不会的，主要得是学计量经济的。大家一起进步！

我自学了一部分计量经济学，还没有碰到过这些，可能学得太浅显了，我得继续努力！

这个是不是关于工具变量外生性的检验？

这里只用了一阶段，可以试试二阶段
其实我不太懂，希望能提供一点灵感。
其实最模型嘛希望不要用数据去凑结论，肯能真是情况就是这样的！可以先做检验在做模型。

AR(2)都是0.000，应该是大于0.1才对的--------说AR(1)和AR(2)都显著了，这是好的结果。大于0.1的应该是sagan和hansen检验，但你的这两个值也都显著，说明工具变量过度识别条件不满足，结果不行。楼主找几篇papers看看就可了，CNKI上看中文的，很多的，希望能帮到你。

statax 发表于 2015-10-3 21:59
AR(2)都是0.000，应该是大于0.1才对的--------说AR(1)和AR(2)都显著了，这是好的结果。大于0.1的应该是saga ...

谢谢！可否告知一下应该在CNKI上搜索什么关键词？谢谢！

shaoqinglong11 发表于 2015-10-8 03:23
谢谢！可否告知一下应该在CNKI上搜索什么关键词？谢谢！

动态面板数据，SYS-GMM，DIF-GMM

statax 发表于 2015-10-3 21:59
AR(2)都是0.000，应该是大于0.1才对的--------说AR(1)和AR(2)都显著了，这是好的结果。大于0.1的应该是saga ...

谢谢你的回复。按照我的理解，AR2应该大于0.1才对，为0.000是不对的。我们目前没有搞清楚为什么AR2总是0.000.sargan大于0.1是符合要求的，说明工具变量设定合理。您看呢？