xtabond2 工具变量

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有两个问题需要请教：
第一，xtabond2做系统GMM的时候 非原变量滞后期的工具变量如何写入程序中？

第二，在《How to Do xtabond2》中P41：
If w1 is strictly exogenous, w2 is predetermined but not strictly exogenous, and w3 is endogenous, then
xi: xtabond2 y L.y w1 w2 w3 i.t, gmm(L.y w2 L.w3) iv(i.t w1) two robust small orthog

gmm(L.y w2 L.w3)这部分 有个疑问：括号里面写的是具有内生性的变量本身还是写这些内生变量的工具变量，其中L.y是具有内生性的变量本身吧？w2也是具有内生性的变量本身吧，因为前定变量的工具变量也是利用其滞后期的吧 为什么不是L.w2？ w3是具有内生性的变量，应该是利用其滞后两阶作为工具变量吧 那为什么写成是L.w3  而不是L2.w3？

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关键词：XTABOND abond 工具变量 abo tab 程序 如何

已解决！

请教楼主，我跟你一样，我碰到这样的问题，不懂，你可以给我解释一下吗？还有出现Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.
  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.
和 GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    L(1/.).lngdp1
这是什么原因啊？你可以帮我解释一下吗？谢谢！

liqiangyi 发表于 2012-5-20 19:31
请教楼主，我跟你一样，我碰到这样的问题，不懂，你可以给我解释一下吗？还有出现Favoring space over spee ...

非原变量滞后期的工具变量与原变量滞后期这一工具变量的写法一样，直接写入程序中，这个在《how to do xtabond2》里面有写到，你自己去查询；
gmm(L.y w2 L.w3)这一写法表示的是用括号里面的滞后期作为工具变量~这个在《how to do xtabond2》里面也口可以查到；
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.这个提示是说工具变量的个数要大于不能少于被估计参数个数；
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.可能是有自相关问题而出现了奇异矩阵~

浅夏荒冬 发表于 2012-5-21 09:33
非原变量滞后期的工具变量与原变量滞后期这一工具变量的写法一样，直接写入程序中，这个在《how to do xt ...

我也出现同样的问题了，请问你是怎么解决的？

not clear.

浅夏荒冬 发表于 2012-5-21 09:33
非原变量滞后期的工具变量与原变量滞后期这一工具变量的写法一样，直接写入程序中，这个在《how to do xt ...

求问一下楼主具体怎么操作，正在写毕业论文遇到这个问题，想要引入一个非原变量滞后期的工具变量，但是不知道怎么撰写命令，how to do xtabond2看过了，还是不明白啊QAQ非常感谢！！！！！

vivibearywx 发表于 2018-4-9 11:38
求问一下楼主具体怎么操作，正在写毕业论文遇到这个问题，想要引入一个非原变量滞后期的工具变量，但是不 ...

难以置信我现在还搞不清楚这个问题，请问您搞清楚了吗

一般工具变量怎么写进去啊，我用得工具变量不是解释变量的滞后项