【论文求助】Granger因果检验和回归分析。

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最近在写大学毕业论文，老师要求用格兰杰因果检验和回归分析来查找证券市场中价格与成交量的关系。我先准备先做ADF检验，平稳后做因果检验，最后做回归分析。请问我的步骤是否正确，哪里还需要改进，回归分析该怎么做，感激不尽。

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关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger

平稳或者协整都可 其他的没啥问题呢

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-28 09:10
平稳或者协整都可 其他的没啥问题呢

您的意思是ADF的结果是平稳或协整都可以是吗？

眷恋de华尔兹 发表于 2015-2-28 09:32
您的意思是ADF的结果是平稳或协整都可以是吗？

ADF平稳的要求比较高
如果同阶单整，通过协整检验也可以的

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-28 09:34
ADF平稳的要求比较高
如果同阶单整，通过协整检验也可以的

嗯，我得出在一介差分下两组数据平稳才做的格兰杰，这样也是可以的吧？那么，回归分析我该从哪里开始做呢？

眷恋de华尔兹 发表于 2015-2-28 09:36
嗯，我得出在一介差分下两组数据平稳才做的格兰杰，这样也是可以的吧？那么，回归分析我该从哪里开始做呢 ...

差分过平稳 应该做一个协整检验 然后做格兰杰 回归只要证明协整了就可以了做（与格兰杰不冲突的，因为格兰杰的因果不是真正意义上的有因有果）

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-28 09:40
差分过平稳 应该做一个协整检验 然后做格兰杰 回归只要证明协整了就可以了做（与格兰杰不冲突的，因为格兰 ...

也就是说，我还需要在ADF和因果检验中间加一个协整咯？

眷恋de华尔兹 发表于 2015-2-28 09:43
也就是说，我还需要在ADF和因果检验中间加一个协整咯？

对的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-28 10:19
对的。

打车求助下大神~我论文用的var模型，我看一篇文章上讲要先granger因果检验区分内生/外生变量之后，才能确定最终的var模型。想请问下做granger检验的时候，是应该成对检验，还是把所有变量放在一起检验呢？多谢啦！
ps.我把所有变量放在一起检验的时候结果非常不显著，基本没啥关系。困惑ing

catiest 发表于 2015-3-5 09:47
打车求助下大神~我论文用的var模型，我看一篇文章上讲要先granger因果检验区分内生/外生变量之后，才能确 ...

在group对象中只能做两个变量间的因果检验，要做三个的选择open as VAR,然后 view\lag structure里有选项