求助：同一个回归模型中比较两个回归系数之间差异性的wald检验在sas或stata里怎么做？

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关键词：wald检验 Stata 回归系数 回归模型 Wald SAS Stata 系数 差异性 Wald

第一步：reg y x1 x2 x3

然后：test x2=x3

非常感谢！

再问一下，比较同一模型在两个样本中回归的系数差异Vuong test怎么做呢？

虚拟变量可以解决啊。

harlon1976 发表于 2008-9-14 16:50
虚拟变量可以解决啊。

LS的能不能说得详细点，加虚拟变量之后，分组回归，接着怎么操作呢？谢谢？

同问~

macrouser 发表于 2008-9-14 10:22
第一步：reg y x1 x2 x3然后：test x2=x3

不好意思，打扰了。请问：如果是不同的样本，怎么比较两个回归系数之间的差异性呢？样本一： reg y x1 x2；样本二: reg y x1 x2；怎么比较两个样本中x1的系数是否存在统计上的差异性呢？十分感谢~~~

guiwo 发表于 2013-3-24 22:10
不好意思，打扰了。请问：如果是不同的样本，怎么比较两个回归系数之间的差异性呢？样本一： reg y x1 x2 ...

问题解决了吗？我也遇到同样的问题

guiwo 发表于 2013-3-24 22:10
不好意思，打扰了。请问：如果是不同的样本，怎么比较两个回归系数之间的差异性呢？样本一： reg y x1 x2 ...

打扰了，请问问题解决了吗？我现在也遇到这样的情况

我也遇到了，有哪位牛人知道么？