楼主: cherrysharon
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[面板数据求助] gmm对样本的要求 [推广有奖]

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cherrysharon 发表于 2015-3-2 15:21:37 |AI写论文

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请问gmm对样本有什么要求
我有一个短面板 n=398 ,t=5 (总共为1990个观测值)
模型设定里解释变量有被解释变量的滞后项。
新建位图图像.jpg
( leverage stk 还有cashholding的改变量都不能满足外生变量条件)
请问:1.模型中含有被解释变量的滞后项是不是就应该被归为动态面板?
2.使用GMM对动态面板进行估计,样本满足条件吗?(t=5年时间会不会太小)
3.如果因为时期数太短,不能算作动态面板或者不能用gmm估计,该用什么方法?
4.在别的地方看到,如果时间太短(比如时间只有三年),可以把模型当做静态的来做,但是解释变量与随机扰动不相关等条件是不满足的,用静态的来做不就错了吗?

计量没学过,做毕设好痛苦。有没有好心人能解释一下。最关键的是对于我这个样本与模型,该用什么方法才是合理的?
二维码

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关键词:GMM Leverage holding GMM估计 Lever 样本

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