vec模型表达式如何写

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    下面是我建立的VEC模型，但我不知道具体的表达式应该怎么写？还有，VEC模型之后是不是也要脉冲分析跟方差分析（写论文的话）？如果模型不平稳的话脉冲跟方差分析还有意义吗？

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关键词：VEC模型 VEC 表达式 如何写 方差分析 vec 表达式 模型 如何

模型平稳是前提

476130868 发表于 2015-3-5 09:38
模型平稳是前提

额~那方程怎么写呀？

lxtpooh 发表于 2015-3-5 20:05
额~那方程怎么写呀？

应该是ecmt=LS(-1)+2.435365LM(-1)+0.489517LR(-1)+……+C

476130868 发表于 2015-3-5 21:13
应该是ecmt=LS(-1)+2.435365LM(-1)+0.489517LR(-1)+……+C

ecm？那vecm呢？

476130868 发表于 2015-3-5 21:13
应该是ecmt=LS(-1)+2.435365LM(-1)+0.489517LR(-1)+……+C

ecmt的表达式是协整方程，截图的下方就是VECM 的估计结果，如果想写表达式，最好写成矩阵的形式

同问VEC能不能做脉冲和方差
看到有别的人说用平稳后做VAR 然后做脉冲和方差
求大神指导~

声殳香草乙 发表于 2016-3-30 16:25
同问VEC能不能做脉冲和方差
看到有别的人说用平稳后做VAR 然后做脉冲和方差
求大神指导~

VEC模型就是有约束状态下的VAR模型，可以做脉冲响应和方差分解，但是脉冲结果可能不会收敛，因为用的是不平稳序列去做的