如何可以做好程序化交易

三、交易模型
交易模型包含计算各种金融商品价值的评价模型，用于定义买进、卖出、停损、停利与技术指标计算的交易运算规则，以及优化运算速度的演算法，还有测试模型绩效的统计模型、回测模拟。交易模型是程序交易的知识核心，系统必须根据交易模型定义的规则运行，一个程序交易员往往有数个交易模型于线上同时运作交易，最终产生交易利益或损失，金融交易相当现实，所有的成败都取决于「交易模型上线运作之后投资者是否有获利」。

四、下单系统
交易系统是程序交易的执行者，系统的稳定性及速度往往也会影响着交易模型的成败，使用者最忌讳者莫过于穿价、抢单枪不赢对手等情况，尤其在商品流动性不足、买卖价差大、挂单量较低的市场，下单系统抢单能力所担负的重要性更形明显。

因此投资者于执行程序交易前，也必须对各厂商所提供的下单系统进行严密的评估、测试，另外为了避免系统出错造成交易停摆，也必须有备用系统的支援；而资源充足的投资机构通常选择自行开发下单系统，直接与各个交易所连线，藉由交易所定义好的资讯传输协定(Protocol)向交易所直接下单。

五、交易市场
交易市场泛指程序交易者所面临的金融环境，包含可承做的商品类别及范围、市场所在地的法令规范及会计准则、交易者可用资金额度大小与风险承受度等条件，又因交易商品不同而有流动性、成交手续费等限制。交易市场的条件往往会限制程序交易模型的可用策略，许多理论上可行的交易策略，在真实的交易市场上常常无法实现，在设计交易策略时及早将相关的条件纳入考量，可以减少后续调整模型的成本，避免无谓的资源浪费。

六、模型检讨机制
交易模型亦有其生命周期，模型建立且上线之后仍须不断的检讨改善，模型检讨机制对于程式交易者而言亦如行军布阵，程序交易员持续充实自己的模型库增强军备，挑选胜率较高的模型上阵打仗，打不赢就进厂维修改良，拥有一支强盛常胜的舰队是所有程序交易从事者心中向往的境界，期望所有读者日后都能拥有一支不败的无敌舰队，与大家共勉之。

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来学习学习~~~

量化投资的关键点是其赢利模式可以规律化的复制。普通交易者一般会在获利的时候喜欢去主动平仓获利（恐惧），亏损以后，则喜欢赌一把（贪婪），这是最致命的弱点。程序化交易不是死板，而是大智若愚。
主观交易一年赚十倍，十年不赚钱，而系统交易每年比较轻松地赚钱。

在经历了期货市场上的大起大落后，一批战绩斐然的投资精英开始追求更加稳健的收益，纷纷把目光转向程序化交易。在期货日报网“实战排排网”上，由“高手”们操作的程序化交易实盘账户表现出稳定的赢利能力受备受关注，如擅长趋势和对冲交易的刘增铖，精通期现套利的严德忠等。

　　和许多高手只是把程序化交易作为“试验田”相比，李小军的转型更为彻底，程序化交易已经成为他主要的交易方式。

　　“几年前刚开始期货交易时，我就在想怎样通过程序实现自动交易。”做软件出身的李小军，从步入期货市场起，就对程序化交易情有独钟。

　　五年前李小军开始试水期货交易，成为了一名“炒手”，并一度热衷于在网络上“晒裸单”。“炒单”主要要考验交易员对行情、交易时机的把握和反应能力，“炒手”一般都需要经过长期训练。李小军在这方面表现出很高的天赋，最高单日近一倍的收益率，让“初级炒单”这个名号在期货“炒手”群体中脱颖而出，李小军也成为郑州期货市场的名人。由于“炒单”成本的不断提高，李小军从去年就开始了交易模式的转型。

　　“在对交易信号的捕捉和反应速度方面，人脑明显比不过电脑。”李小军认为，随着程序化系统的普及，手工“炒单”者的生存空间将会被进一步压缩。

　　“现在每天只需要在品种方面做下筛选，交易过程基本都是通过程序自动完成。”李小军说，自己目前的精力主要放在对行情趋势的研究和品种的选择上。“程序化的最大好处是可以将交易者从电脑屏幕前解放出来，不必时刻盯着行情。”李小军认为，只有这样，交易者才能有更多时间和精力去学习、研究和反思。

　　据了解，目前很多投资者对程序化交易的认识仅还限于“不必时刻盯着行情”，不少投资者中因为“偷懒”心理而关注程序化交易的。交易信号出现时、交易条件达成时、抵达止损止盈点位时，程序都可以自动完成交易，交易者不必时刻守候，不必费力训练反应速度，更不必费尽心思磨炼心性、克服性格弱点。程序化交易系统的策略回测功能，还可以帮助交易者验证交易策略的有效性。从这些方面讲，程序化交易确实可以满足投资者的“偷懒心理”。

　　“很多刚接触程序化的投资者更愿意使用语言简单的系统。”一位资深投资人士称，很多投资者听到编程就犯怵，不愿意再花时间去学习程序编制，更偏爱一些在策略编写时没有技术难度的程序化系统。

　　“目前国内程序化交易系统发展很快，我现在用的易盛程序化交易系统也具备类似的功能。”据李小军介绍，他所使用的易盛程序化系统具备双语言功能，既可以实现复杂的设计，也可以满足没有编程基础的投资者需求。

　　“但交易策略不可能仅仅只是简单的指标罗列，要实现复杂的功能就必须用心去钻研和学习编程。”李小军认为，一个成熟的交易者必须具备自我学习和自我总结能力。

　　“程序化交易的核心是交易策略，一套交易策略只能在某个市场、某些品种、某个时间段内有效。”在李小军看来，没有一成不变的交易策略，也没有永远有效的交易策略，交易者需要不断研究、思考行情，不断修正、完善交易策略。

开始投资股指期货之后是不是一直很顺利？

　  最开始是赚钱的，那个时候赚钱很容易，但是很多东西没有形成好的模式。开始是赚，然后马上就倒亏。刚刚开始投资的时候，就一个月的时间就到了40%左右了。一段时间很迷盲，当时我在杭州，我在上海有几个非常好的朋友，他们的股指期货做的非常好。也来上海向他们请教、交流，交流了一两次，2010年总体来说，应该算是一个不赚不亏的状态。开始赚了一点马上又亏回去，然后有大的回撤，然后慢慢到年底，慢慢把亏损再扳回来，2010年算是打平的。慢慢的从2011年之后，才算是找到了一个自己认为比较适合我自己的一种盈利模式。然后基本上我的盈利也都是2011年之后赚的。