门限回归模型求助：hansen1996年附的TVAR模型，能够在解释变量中加入滞后项？【急求】

求助各位大侠：本人在Hansen的个人主页中下载到了门限模型的stata程序，按照Hansen的指示，运行后，输入如下语句运行：
thresholdreg dysa  dloansa dcpisa dmoneysa,q(dloansa) h(1)；其中q(.)代表了门限变量，h(.)代表是否考虑异方差；
顺利得到了结果，展示如下：
但是在本模型中应当有变量的滞后项，所以本人进一步加入了变量的滞后项，输入了如下语句：
thresholdreg dysa l.dysa l.dloansa l.dcpisa l.dmoneysa,q(dloansa) h(1)
此时就没有办法得到任何结果了，运行结果为空，截图如下

请教各位大侠，此时应当怎么处理？因为滞后项中总会存在missing value，而此程序只要变量中存在missing value就运行不出结果，结果为空，此时应当怎么办？还是说Hansen在个人主页中贴的这个stata程序不能用于时间序列的门限模型呢？
PS：我做的主题是金融加速器效应的验证。
由于我的论坛币只剩下3个了，所以只能给一个论坛币的悬赏了。希望有人回复我，多谢！

很希望有人解答一下！自顶

帮你顶一下！
也是stata新手一枚

同学，你这个问题解决了没呀？
我也碰到这个问题了，STATA能够解决时间序列的门限回归吗？

对于缺漏值的处理连老师有给xtbalance命令
local x "y x1 x2"
xtbalance, range(XXXX XXXX) miss(`x')
就可以在平衡面板的时候自动处理掉了缺漏值
因为在连老师的程序xtthres上缺漏值也是报错

或者我在想可以对滞后变量进行插值
ipolate epolate 命令

但是绕回来，hansen的源程序thresholdreg能跑dynamic panel么？我深深的质疑这一点

hansen 的网址能提供一下么？ 我也在做门限向量自回归模型！

丁丁丁丁丁 发表于 2015-6-11 21:44
对于缺漏值的处理连老师有给xtbalance命令
local x "y x1 x2"
xtbalance, range(XXXX XXXX) miss(`x')

这位老师，知道 门限向量自回归模型（ TVAR模型）吗？

您好，能提供一下TVAR的程序吗，现在也在做门限向量自回归，谢谢了

您好，能具体讲一下tvar模型怎么操作吗，研究中急需，十分感谢，可以有报酬

请问如何做TVAR 具体的步骤？ 正在研究中 一头雾水 请不吝赐教。