关于二次项，U型关系的一个问题

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各位好：这里有一个问题想问问大家的看法、意见和指导：
研究主解释变量X对Y的影响（主要考察X的显著性），构建了线性方程，回归显著。
做稳健性检验，想看看X对Y是不是有U型的影响作用，于是加入X^2(X的二次项）。
回归结果显示，X不显著，X^2显著。

求问，（1）这样的结果说明了什么。
（2）面对这样的结果，该如何解释X对Y影响的稳健性。

谢谢

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关键词：稳健性检验 线性方程 解释变量 结果显示 回归结果 如何 影响

如果但就你的计量模型而言的话，感觉解释变量与被解释变量之间满足了非线性关系的一个条件，至于是否真的满足非线性关系建议你借鉴一下Richard et al（2016）SMJ的那篇文章，当然如您所言若是非线性关系是不满足经济学意义的，显然这样于你的论文是不利的，建议楼主三思。既然如此为什么楼主做稳健性检验非要引入高次项呢？嘻嘻

期待回复ing

忘了补充，X经济意义上的值始终为正值
这样，在正轴上呈现一个单向的影响（而非U型或倒U型），这种情况下是不是就说明使用一次项而不用考察二次项是OK的呢。。。。

想了一下
二次项加进去和一次项有线性相关，会导致不显著出现
是不是需要在这里加一个hausman检验，比较一下线性模型，和二次模型的优劣
那么stata怎么做模型比较的hausman检验呢？

使用的是probit模型  stata怎么做这种加不加二次项的huasman检验呢

期待大神的解答~！

您好，我遇到了和您同样的问题，单独回归Y与X，X系数显著。加入X2之后，一次项X系数不显著，为正，二次项X2系数显著，为负。不知道你是怎么解释的，找到答案了吗？

rufer 发表于 2015-8-11 15:33
您好，我遇到了和您同样的问题，单独回归Y与X，X系数显著。加入X2之后，一次项X系数不显著，为正，二次项X2 ...

由于我的自变量X实际取值都是正数，并且我的一次模型和二次模型在X在半轴说明的含义是一样的，也就是说在X正半轴其对Y的作用方向是一致的。。。。。。所以我就把这个稍作解释了一下。