选择不同代理变量进行稳健性检验

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选择不同代理变量回归结果差异较大，要么符号相反，要么部分不显著，怎么解？

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关键词：稳健性检验 代理变量 稳健性 回归结果

代理变量和被代理的变量正相关还是负相关？

夏目贵志 发表于 2015-7-21 22:47
代理变量和被代理的变量正相关还是负相关？

代理变量是对无法量化变量的代替。
如，货币政策可以选择利率作为代理变量，也可以选择货币供应量。

xiongjerry 发表于 2015-7-21 22:53
代理变量是对无法量化变量的代替。
如，货币政策可以选择利率作为代理变量，也可以选择货币供应量。

。。。你没听懂我在说什么。
我的意思是，代理变量的符号取决于代理变量和被代理变量的关系。我知道被代理的变量是观测不到的。这个时候需要用理论来分析。
另，你的例子其实不好。因为货币政策本身无法定义。如过你跑一个经济增长对货币政策的回归，你觉得货币政策应该是正还是负？

看这个例子：

1. clear
   
2. set obs 500
   
3. gen x1=rnormal()
   
4. gen x2=rnormal()
   
5. gen x3=rnormal()
   
6. gen zplus=x3+0.2*rnormal()
   
7. gen zminus=-1*x3+0.2*rnormal()
   
8. gen y=x1+2*x2+3*x3+0.5*rnormal()
   
9. gen zweak=0.01*x3+rnormal()
   
10. reg y x1 x2 x3
    
11. reg y x1 x2 zplus
    
12. reg y x1 x2 zminus
    
13. reg y x1 x2 zweak

复制代码

夏目贵志 发表于 2015-7-21 23:21
看这个例子：

这个例子没看明白，能否用文字表述其研究目的？

大家好，我不是学经济的，我是英语专业，请教你们一个问题：

政企合谋代理变量的符号与理论预测仍然相同，但是不显著。

上面这个句子是否能译成：The symbols of these proxy variables in government-firm collusion are identical with what is theoretically, but they are not significant.