stata能解决变量的多重共线性吗？

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请问高手们，stata能解决变量的多重共线性吗？具体怎么操作？谢谢！

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关键词：Stata 多重共线性 多重共线 tata 共线性

解决多重共线性的手段很多，例如扩大样本含量、数据中心化、主成分回归、偏最小二乘法回归、岭回归等。其中有stata岭回归程序，可下载。

[此贴子已经被作者于2008-9-17 21:21:54编辑过]

一般情况下  stata会自动drop掉存在多重共线性的变量。

多重共线性是由于变量之间的线性关系引起，跟用什么软件估计一点关系都没有。多重共线性只有在小样本的时候才需要考虑，如果你的样本容量足够大，多重共线性没什么关系。

只要知道多重共线性的存在的原因，一般的统计软件都可以处理的，excel也是可以的

这个问题我也很关心，就是不知道该怎么检验

计量经济学的书上都讲

用stata11估计结果总显示虚拟变量出现共线性，请大家指教
多谢了
zdum3 omitted because of collinearity

4楼正确。多重共线性程度问题,，即自变量之间不能有很强的相关性，当一个自变量与其他自变量相关时，其系数估计的标准误会增加（删除不必要的变量，会减小标准误，但在实际研究必须保留有意义的变量），系数的估计效率下降。线性回归中各自变量之间必然存在相关性，即肯定存在多重共线性，问题的关键在于多重共线性的程度如何，即通过膨胀度来测量。通过VIF命令实现

这个问题也困扰我啊，谢谢以上的回答。