关于STATA消除多重共线性的问题

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在对模型进行简单回归后得到如下结果
发现存在多重共线性

输入命令sw reg earn num1 num2 rate miles cpi, pr(0.05)进行逐步回归，发现并没有自变量被删除
请问各位大神，这个问题如何解决？还是说我有哪一步做错了，希望不吝赐教，感谢！

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关键词：Stata 多重共线性 多重共线 tata 共线性 Stata 多重共线性 自变量 逐步回归

你的变量除了常数项均在5%水平显著不为零，即不存在多重共线性问题。相关系数矩形不能表明存在多重共线性，可以回归后用estat vif命令看VIF值，不过已经不重要，即使存在多重共线性，只要不影响变量的t检验，是不需要处理的。逐步回归没有删除变量是正常的，因为你的变量都显著。

statax 发表于 2016-2-11 20:35
你的变量除了常数项均在5%水平显著不为零，即不存在多重共线性问题。相关系数矩形不能表明存在多重共线性， ...

感谢您的回复，我用vif命令得到结果如下：

这个值已经远远超过10了……

如果是面板数据，多重共线性可以不考虑

statax 发表于 2016-2-11 20:35
你的变量除了常数项均在5%水平显著不为零，即不存在多重共线性问题。相关系数矩形不能表明存在多重共线性， ...

Variable        VIF        1/VIF         
               
num2        247.11        0.004047
num1        197.19        0.005071
miles        17.03        0.058734
rate        2.45        0.408388
cpi        1.73        0.576472
               
Mean VIF        93.10

youngsky123 发表于 2016-2-11 20:46
感谢您的回复，我用vif命令得到结果如下：

这个值已经远远超过10了……

10不算什么，只要不响t的显著性，100都可以不用管的。

beijin2008 发表于 2016-2-11 20:47
如果是面板数据，多重共线性可以不考虑

感谢回复，不是面板 就是普通的时间序列

youngsky123 发表于 2016-2-11 20:46
感谢您的回复，我用vif命令得到结果如下：

这个值已经远远超过10了……

关键是看你想做什么?

在哪种情况下需要处理多重共线性问题？

youngsky123 发表于 2016-2-11 20:46
感谢您的回复，我用vif命令得到结果如下：

这个值已经远远超过10了……

请问如何得到vif值我回归后用estat vif命令 但是结果无法识别 是为什么呢？面板数据不能用这个命令做多重共线性检验么？求赐教！！谢谢！！[cry]