[求助]高手看过来！请教一个SAS互谱分析的问题！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在参考陈磊发表在统计研究2001年第九期的文章《我国宏观经济指标周期波动相关性的互谱分析》中看到互谱分析结果中（表1）
周期长度(月) 相干谱平方 相位谱(弧度) 时差(月)
∞    0·99  0　   0　
216  0·88  0·39 13·5
108  0·98  0·43 7·3
72   0·85  0·51 5·8
54   0·52  0·88 7·6
43·2 0·72  0·35 2·4
36   0·93  0·35 2·0
30·8 0·70  0·72 3·5
27   0·69  0·33 1·4
24   0·82  0    0
21·6 0·70  -0·3 -0·9
19·6 0·79  -0·10 -0·4
18   0·82  0·22  0·6
16·6 0·85  0·58  1·5
15·4 0·52 0·18 0·4
14·4 0·12 -1·13 -2·6
13·5 0·40 1·3 2·8
12·7 0·83 1·42 2·9
12 0·60 2·19 4·2
　　注:负号表示领先于工业总产值,正号则反之,0表示两者同步,以下同。

我不知道这个时差如何计算得出来。

我用SAS做时，振幅、相干谱和相位谱（弧度）等都可以直接得到。请问一下这个时差指的具体含义是什么。因为一直没有看到定义。

还有就是选用Tukey-Hanning窗时，如何把定义截断点M（比如=5）值写进程序中！我参考了SAS的说明中好像没有这方面的具体说明。我用SPSS做是可以做的，但是横坐标值太大，结果曲线都变成直线了，看不出结果来。

谢谢各位了！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：谱分析 宏观经济指标 工业总产值 Tukey ning 高手 SAS 谱分析

我编的程序如下：
title "Cross Spectral Analysis of dlnrfe &dlnrgdp";
data gdpe;
input quarter         dlnrfe        dlnrgdp @;
datalines;
。。。
;
symbol1 i=splines v=dot;
proc spectra data=gdpe out=g cross coef a k p ph s;
var dlnrfe  dlnrgdp;
weights tukey ;
run;
proc contents data=g position;
run;
symbol1 i=splines v=dot;
proc gplot data=g;
plot a_01_02 * freq;
plot k_01_02 * freq;
plot ph_01_02  * freq;
run;
proc gplot data=g;
plot a_01_02 * period;
plot k_01_02 * period;
plot ph_01_02  * period;
where period < 28;
run;
各位看看有什么问题吗？

这么高深

时差=相位谱（弧度）*周期长度（月）/（2*pi）

程序运行应该是没有错误的，只是从你的quarter数据集中的变量名来看，应该是先对序列取对数然后再差分是吧？这样处理数据很难消除掉季节性因素和不规则性因素，建议先做季节性调整，去掉季节性因素和不规则因素，剩下的趋势循环因素再进行谱分析。谱分析要求样本平稳，且最好先用线性回归去除趋势，否则在谱密度估计中低频部分数值可能很高（因为含有有趋势）。

我写了一个程序，数据从硬盘导入，导入前已经经过了季节性调整（用eviews做季节性调整，tramo/seats方法），iad_r_tc表示工业增加值同比增幅经季节调整后的tc部分，_r表示同比增幅，iad_r_c_hp表示iad_r_tc再用hp滤波去除趋势。tvrs代表社会消费品零售总额。time_diff_c和time_diff_tc分别代表两序列的c部分和tc部分的时间差。对k_01_03和k_02_04做了开方，因为开方之后才是相干谱。

proc import out=work.iad
datafile="C:\Documents and Settings\EvolveGoOn\My Documents\My SAS Files\V8\my economic cycle analysis\iad\iad.xls"
DBMS=excel2000 replace;
getnames=yes;
run;
proc import out=work.tvrs
datafile="C:\Documents and Settings\EvolveGoOn\My Documents\My SAS Files\V8\my economic cycle analysis\tvrs\tvrs.xls"
DBMS=excel2000 replace;
getnames=yes;
run;
symbol i=join v=star;
proc gplot data=iad;
plot iad_r_c_hp*date;
plot iad_r_tc*date;
run;
proc gplot data=tvrs;
plot tvrs_r_c_hp*date;
plot tvrs_r_tc*date;
run;
data tvrs_iad;
set iad;
set tvrs;
run;
proc spectra data=tvrs_iad out=temp_spec_tvrs_iad a p s cross k ph adjmean whitetest;
var iad_r_c_hp iad_r_tc tvrs_r_c_hp tvrs_r_tc;
weights tukey;
run;
data spec_tvrs_iad;
set temp_spec_tvrs_iad;
time_diff_c=ph_01_03*period/(2*3.1415926535897932384626433832795);
time_diff_tc=ph_02_04*period/(2*3.1415926535897932384626433832795);
sqrt_k_01_03=sqrt(k_01_03);
sqrt_k_02_04=sqrt(k_02_04);
run;
proc export data=spec_tvrs_iad
outfile="C:\Documents and Settings\EvolveGoOn\My Documents\My SAS Files\V8\my economic cycle analysis\tvrs_iad\cspec_tvrs_iad.xls"
DBMS=excel2000 replace;
run;
proc print data=spec_tvrs_iad;
run;
proc gplot data=spec_tvrs_iad;
where period>20;
plot s_01*freq;
plot s_01*period;
plot s_02*freq;
plot s_02*period;
plot s_03*freq;
plot s_03*period;
plot s_04*freq;
plot s_04*period;
plot sqrt_k_01_03*freq;
plot sqrt_k_01_03*period;
plot sqrt_k_02_04*freq;
plot sqrt_k_02_04*period;
plot ph_01_03*freq;
plot ph_01_03*period;
plot ph_02_04*freq;
plot ph_02_04*period;
run;

真是高深呀

你好，SPSS可以做互谱分析吗？