老问题请教诸位大神。。。混合效应模型和固定效应模型的取舍问题。。。

理论上，我觉着使用固定了截面的混合效应模型更好，但想在检验上具体证明这一点。用F检验看，先跑了固定效应

. xtreg y x1 x2,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     11346
Group variable: industry                        Number of groups   =        93

R-sq:  within  = 0.0136                         Obs per group: min =       122
       between = 0.9328                                        avg =     122.0
       overall = 0.0139                                        max =       122

                                                             F(2,11251)         =     77.61
corr(u_i, Xb)  = 0.0380                         Prob > F           =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |  -.7483883   .2033164    -3.68   0.000    -1.146924   -.3498526
          x2 |    .109645   .0093469    11.73   0.000     .0913235    .1279665
       _cons |   1.468996   .1144937    12.83   0.000     1.244568    1.693423
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .45126578
     sigma_e |  12.081701
         rho |  .00139317   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(92, 11251) =     0.17           Prob > F = 1.0000


得到的结果是要看最后一行的F检验吗？
这个——F test that all u_i=0:     F(92, 11251) =     0.17           Prob > F = 1.0000
如果是看这个的话是不能使用固定效应模型的吧？
而且这个P值为1好诡异啊。。。

但是我作hausman检验，结果又是是这样

. hausman fe

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |   -.7483883      -.74597       -.0024184        .0170311
          x2 |     .109645     .1111525       -.0015075        .0008628
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        3.05
                Prob>chi2 =      0.2171

这个意思应该是使用随机效应模型。。。那么该如何取舍啊？
谢谢了！

F test that all u_i=0:     F(92, 11251) =     0.17           Prob > F = 1.0000

F 检验原假设是所有个体固定效应为0，也就是没有个体固定效应，然后检验的结果不能拒绝，所以结论是用OLS就好了，不需要FE

你用异方差稳健的标准误情况试试！

你这个豪斯曼检验有误啊，检验命令是hausman FE RE,constant sigmamore
所以你得先分别做fe和re的回归，再进行豪斯曼检验。另外，fe回归默认就是把固定效应和混合效应作比较，结果不显著表明固定效应更好，而re回归默认就是把随机效应和混合效应作比较，结果不显著表明随机效应更好

@浪花朵朵开 发表于 2015-3-18 20:09
你用异方差稳健的标准误情况试试！

我用F检验出来P值为1，但是用LSDV法，P值都显著，那我到底用混合还是固定啊

能用固定肯定用固定啊