楼主: mxn840903
1474 2

[问答] [求助] [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

初中生

38%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
965 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
214 点
帖子
14
精华
0
在线时间
12 小时
注册时间
2008-8-1
最后登录
2016-8-21
楼主
mxn840903 发表于 2008-9-20 08:30:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

大家好！做模型时遇到一个问题，请各位帮帮忙!

当检验出含有虚拟变量的模型存在自相关和异方差时，究竟应该先消除哪一个,自相关还是异方差？

在做消除自相关的广义差分估计时，虚拟变量算作一个自变量参与变化吗？

期待大家的帮忙！谢谢！

[此贴子已经被作者于2008-9-21 8:46:07编辑过]

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：请各位帮帮忙 消除自相关 虚拟变量 广义差分 自相关 求助

相关帖子

回帖推荐

xm567 发表于3楼  查看完整内容

如果是时间序列，先消除自相关，再处理异方差。首先看一下相关图，可能模型的函数形式取得不合适。更进一步，如果同时存在自相关和异方差，表明误差项由arch效应，可以用arch模型描述 [此贴子已经被作者于2008-9-21 20:51:18编辑过]

本帖被以下文库推荐
沙发
mxn840903 发表于 2008-9-21 08:50:00
怎么成赠送金币帖？？
藤椅
xm567 发表于 2008-9-21 20:49:00

如果是时间序列，先消除自相关，再处理异方差。

首先看一下相关图，可能模型的函数形式取得不合适。

更进一步，如果同时存在自相关和异方差，表明误差项由arch效应，可以用arch模型描述

[此贴子已经被作者于2008-9-21 20:51:18编辑过]

已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-28 13:25