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Y关于数据集X做主成分回归，Z是相应的主成分矩阵，得到主成分回归参数b，Y = Z * b + e1.
对b做相应转换，可以得到Y关于原始数据X的回归系数a，Y = X * a + e2.


b的显著性检验和区间估计容易得到，和一般线性回归一样，那么a的呢？

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关键词：主成分回归 主成分 回归系数 成分矩阵 区间估计

xuruilong100 发表于 2015-3-20 23:20
Y关于数据集X做主成分回归，Z是相应的主成分矩阵，得到主成分回归参数b，Y = Z * b + e1.
对b做相应转换， ...

为什么要检验a？a有共线性，不符合基本假设

我就说嘛，没几个人知道

我是这样理解的，首先得到主成分，主成分的系数是知道的，确定的。然后得到主成分回归系数b,再带回主成分，得到原始变量，此时原始变量的系数是主成分系数与b的线性组合而成，因此其方差可以通过b得到，因此可以进行检验和区间估计的.