请教:我对一组数据做ADF检验,1阶差分下在Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) 情况下是平稳的,lag length<3就不平稳。
如果就用lag length=3认为数据1阶平稳的话,后面做协整检验、误差修正等其他检验会不会出现问题?
楼主: _凹凸曼
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2020
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[问答] 请教:ADF检验里的c,t,k选不同的数字会造成什么影响? |
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