ADF检验未全部通过和而PP全部通过

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取2阶差分后，CPI值未能通过1%的ADF检测。P概率也很小，小于0.05， 我能说数据是平稳的么？

检测数据如下：

===========ADF检验========================
Null Hypothesis: D(LNCPI,2) has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)   
   
                                                     t-Statistic   Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -4.030218  0.0116
Test critical values: 1% level  -4.121990
5% level  -3.144920
10% level  -2.713751

============以下PP检验=====================

    Null Hypothesis: D(LNCPI,2) has a unit root   
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 9 (Newey-West using Bartlett kernel)   
   
                                   Adj. t-Stat   Prob.*
   
Phillips-Perron test statistic   -6.548597  0.0003
Test critical values: 1% level  -4.121990
5% level  -3.144920
10% level  -2.713751

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关键词：ADF检验 ADF F检验 HYPOTHESIS newey-west critical values 检测

能，一般都用5%，1%肯定行了

zhoufan010 发表于 2011-8-22 15:54
能，一般都用5%，1%肯定行了

非常感谢，
还有一个问题就是，
我使用了15年的数据，发现里面有即使是二阶差分仍然存在不平稳性。
我该如何处理？
因为每差分一次，就少一年的数据，如果继续差分下去，我担心我的样本数据太小。

可以使用对数化后再差分，这样你的数据经济意义就发生了改变，就变成变化率了。

zhoufan010 发表于 2011-8-22 16:27
可以使用对数化后再差分，这样你的数据经济意义就发生了改变，就变成变化率了。

嗯，
特别特别感谢您能给予答疑。

我的模型是
ADC = β0 + β1 ln CPI + β2 ln CPIC + β3 ln GDP +β4 ln GDPC +β5 ln PCY +β6 ln POP +β7 ln ROE +β8ln RPEX + μ

ADC----反倾销案件数量
CPI-----反倾销国家的CPI
CPIC---中国的CPI
GDP----反倾销国家的GDP
GDPC--中国的GDP
PCY----反倾销国的人均收入
POP---反倾销国的人口数
ROE---双边汇率
RPEX—出口价格（金额）

我搜集了1995年-2009年15年的数据。做完分析后，老师说时间序列数据“应当对数据做平稳性的检验，当平稳性的检验完成后，你才可以意见结果确定是用否可以采用原始数据还是差分后的数据最轨迹。”

目前我的不知道下面该如何办了。9个变量有3个解释变量完全没有通过检验。目前只有15年的数据，如果2阶差分还不行，样本数就太少了。还有一个lnROE的检验1阶的通过了，但是2阶的未能通过。

老师说时间序列数据“应当对数据做平稳性的检验，当平稳性的检验完成后，你才可以意见结果确定是用否可以采用原始数据还是差分后的数据最轨迹。”

我下一步该如何处理呢。

下面的帖子是ADF进行的详细平稳性分析的数据。

首先验证因变量ADC的平稳性ADC一，二阶差分数据通过。

然后对自变量逐个验证。反倾销国lnCPI的平稳性二阶差分数据平稳性通过。

中国lnCPIC的平稳性二阶差分数据平稳性最优为5%通过。

反倾销国人口的lnPOP的平稳性原始数据能够通过，但是2阶之后，只能满足5%了。

			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic（原始）			-19.52822	0.0001
（1阶）			-0.477310	0.8667
2阶）			-3.810669	0.0167
Test critical values:	1% level		-4.121990
	5% level		-3.144920
	10% level		-2.713751

出口价格lnrpex的平稳性，1阶，二阶均通过了检验。

反倾销国lnGDP的平稳性均未能通过ADF检验，我不知道该如何办了。

			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic（原数据）			-1.684356	0.4114
一阶			-1.795664	0.3611
二阶			-0.837754	0.7626
Test critical values:	1% level		-4.200056
	5% level		-3.175352
	10% level		-2.728985

中国的lnGDPC的平稳性也均未能通过ADF检验，我也不知道该如何办了。

			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic（原始）			1.702752	0.9984
1阶			-1.241097	0.6112
2阶			-2.459540	0.1495
Test critical values:	1% level		-4.200056
	5% level		-3.175352
	10% level		-2.728985

反倾销国的lnPCY的平稳性也未能通过ADF检验，我也不知道该如何办。

			t-Statistic	Prob.*
原始			-2.452502	0.1510
1阶			-2.032514	0.2704
2阶			-0.078507	0.9270
Test critical values:	1% level		-4.297073
	5% level		-3.212696
	10% level		-2.747676

楼主用的什么软件，能一下现实三次的ADF值？我的只能一次一次做，我做论文也遇到同样问题了，有的是平稳的，有的1阶，有的2阶，不知道如何处理了

你给出的信息无法判断，ADF与PP检验不是一个原理。不知你的ADF检验是否取了截距项、时间项、滞后阶数是多少等等。此外，ADF是单侧检验（左侧），值越小越说明小概率事件发生率高，否定原假设的概率高。一般来说大多数宏观经济变量是一阶或二阶单整，很少会现三阶以上单整，否则EVIEWS为什么只有一阶和二阶差分选项？goog luck!
你的老师可能不太明白你的意思！你也可能不太明白你想要什么？你想一想：一系列自变量中，一部分是一阶单整，一部分却是二阶或三阶单整，你如何解释它们的经济学含义！
关键是你想要什么？我们不是为了结果而进行精确的数学推理估计？当然可能会存在伪回归问题，但对一个经济学方程你能进行精确的数学推理估计？那么还异差，序列相关，多重共线性，你是不是都得防？都得检验？处理到最后还是一个经济学方程？

ZGYTGNF689916 发表于 2011-8-22 22:51
你给出的信息无法判断，ADF与PP检验不是一个原理。不知你的ADF检验是否取了截距项、时间项、滞后阶数是多少 ...

感谢您的回复。ADF检验

仔细琢磨您的话，确实，如果我们把所有的检测都那么完美的符合检测了，最终可能无法去解释这个模型的经济含义了。

因为我的经验不足，这种平稳性检测分析后，我是否能够直接选择一阶差分数据进行模型分析了呢？

下一步按照老师的要求是，经过平稳性分析后，通过检测的结果，选择使用原始数据还是差分后的数据进行数据处理。

对大家的帮助，再次不胜感激。

ninesong 发表于 2011-8-22 23:39
感谢您的回复。ADF检验

仔细琢磨您的话，确实，如果我们把所有的检测都那么完美的符合检测了，最终可能 ...

先取对数，再做一阶差分，经济含义是变量变化率的环比（差分）。再看是否存在协整关系，那事情就好办了！！
如没有协整关系，
又要求数学上的完美，就要改变方程，化为方程组或去掉不必要的变量（逐步回归法）等等。。。。。
总之，方法总是有的，经过一系列的处理，我们总能得到想要的方程，但很难实现完美——这就是现实！！
完美的方程大多在教课书中——但数据是人编出来。GOOD LUCK！