求助：如何用bootstrap解决小样本（60多条观测）的回归问题？

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求助各位高手，

本人整理数据时发现样本量过少，60多条观测值，虽然已经超过了30的要求，但对于要加很多控制变量的模型来说，这个样本量还是太少了。
想请教各位高手，是否可以用bootstrap的方法模拟出一个大样本，然后再用大样本进行回归？stata 中如何实现？还有logit回归或者probit回归是否也能用bootstrap的方法？

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关键词：Bootstrap Bootstra boots Trap boot 如何 样本

因为bootstrap是重复抽样，样本太小的话会不会导致模拟的大样本有偏？
拜求各位高手指导{:0_258:}

annynan 发表于 2015-3-22 15:33
求助各位高手，

本人整理数据时发现样本量过少，60多条观测值，虽然已经超过了30的要求，但对于要加很多 ...

可以用bs试试，logit或probit可以用bs抽样法的。具体命令为bsprobit，bslogit等！

xddlovejiao1314 发表于 2015-3-22 17:35
可以用bs试试，logit或probit可以用bs抽样法的。具体命令为bsprobit，bslogit等！

谢谢楼上！
我现在用的是bootstrap,reps(200) nodots:reg y x1 x2 x3 x4 x x6 x7的code，基本上拟合结果和原始数据的拟合结果一致。
但还有几个问题，请教各位高手：
1、如果用bootstrap命令的话，就不能加入i.fyear 和i.sic的dummy变量了吧，如果加的话结果超级乱.. 那么有什么办法能控制住年份和行业的影响呢？
2、如果在bootstrap的基础上用treatreg的回归，回归结果统计上可信吗？
3、x自变量是一个0-1变量，在bootstrap的时候，是不是要分组抽啊？
4、因为bootstrap每一次的抽样结果都不一样，因此每一次的回归结果也都不太一样，那么在写结论时，一般要进行多少次bootstrap，得出的结论才稳健呢？
5、另外用我现在写的这条命令的样本，是不包含原始样本的回归结果吧？

问题比较多，热切盼望高手指教啊{:2_37:}{:2_37:}[em20]

annynan 发表于 2015-3-22 18:08
谢谢楼上！
我现在用的是bootstrap,reps(200) nodots:reg y x1 x2 x3 x4 x x6 x7的code，基本上拟合结果 ...

同问，多谢指教

突然对自己的论文有灵感了，谢谢大家！

annynan 发表于 2015-3-22 18:08
谢谢楼上！
我现在用的是bootstrap,reps(200) nodots:reg y x1 x2 x3 x4 x x6 x7的code，基本上拟合结果 ...

楼主现在文章做的怎么样了？我想咨询下楼主，如果用bootstrap做稳健性分析，这个可以么？

想问一下楼主，后来怎么解决了这个问题，现在我面临跟你一样的困境

求问楼主，怎么用大样本进行回归