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qiushenge 发表于 2008-9-21 12:45:00 |AI写论文

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1.

文献名： Asset pricing with a factor ARCH covariance structure:empirical estimates for treasury bills

作者：Engle,Ng,Rothschild

期刊：Journal of Econometrics

卷号及页码：1990,45:213-238.

2.

文献名: Autoregressive Conditional Heterscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflations

作者:Engle,R.F.

期刊:Econometrica

卷号及页码：1982,50:987-1008.

3.

文献名: Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach

作者:　Nelson D B.

期刊:Econometrica,

卷号及页码：1991, 59: 347-370.


 

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关键词：文献求助 econometrica econometrics Econometric conditional 文献 感谢

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tangdingxian 发表于 2008-9-21 13:04:00

Asset pricing with a factor ARCH covariance structure:empirical estimates for tr

248962.pdf (1.32 MB)

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tangdingxian 发表于 2008-9-21 13:08:00

Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach

248968.pdf (515.99 KB)

板凳
tangdingxian 发表于 2008-9-21 13:12:00

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of

248970.pdf (402.48 KB)

报纸
qiushenge 发表于 2008-9-22 08:26:00

非常感谢！！！！
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houjunhj185 发表于 2009-10-29 19:47:25
万分感谢！！
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