关于gmm中arellano bond test问题

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做gmm xtabond2, arellano-bond test中 报告了AR（1）AR(2)的值， ar(2) 的p value<0.05，显示不能用lag 2做工具变量，那我试了lag 3以后的值，这时候在再做 artest(3)，报告是

AR(1) z=-14.5 pr>z=0.000
AR(2) z=2.93 pr>z=0.003
AR(3) z=-0.37 pr>z=0.711

ar(2) 的p 值仍旧<0.05,ar(3)的值0.711 , 我的问题是要通过 ar test，是不管用几阶lag都是看ar(2)呢，还是我们用lag3以后的只要看ar(3)就行了，我的结果是不是显示我可以用lag3以后的做工具变量，sargan test 结果可以因为p value 很大

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关键词：Arellano test ARE Est GMM

跟楼主类似问题

只不过的结果是AR2 p值>0.3，但一阶自相关p值大于了0.05，捉急~

应该这样问，具体运行情况是，我拿gmm做 ar test,
AR(1) z=-14.5 pr>z=0.000
AR(2) z=2.93 pr>z=0.000
AR(3) z=-0.37 pr>z=0.372
因为ar (1) (2)都显著， ar3不显著，所以我就用了lag 3以后的工具变量再做gmm ar test， 这时候报告
AR(1) z=-14.5 pr>z=0.000
AR(2) z=2.93 pr>z=0.003
AR(3) z=-0.37 pr>z=0.711

我想问的是这时候我的结果是不是显示我可以用lag3 和以后的阶数做工具变量，这时候看的是ar(2)还是ar(3)