Arellano-Bond test Ar(2) 怎么看是否有相关

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Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -3.44  Pr > z =  0.001
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.43  Pr > z =  0.664
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Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =  -0.43  Pr > z =  0.664 怎么看是否相关，原假设是什么，pr值大于多少才算不相关

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关键词：Arellano test ARE Est LAN test

这个在 B7_Panel.do 中有详细讲解。
主要看 AR(2)，如果 Pr>0.05，则意味着在 5% 水平上无法拒绝原始模型干扰项不存在一阶序列相关的原假设，此时表明采用滞后项做工具变量是合理的。