nlminb和optim做极大似然估计的结果差异

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尝试用极大似然估计做数值运算来估计三个未知参数，在设置相同初始值的情况下，使用nlminb和optim得出的估计值差异明显，而且使用不同的数据，optim的估计值不会发生变化，似乎仅与设定的初始值有关。帮助文件看起来非常晦涩，两者不知道如何取舍，向各位大神求教！先谢过了

1. setwd("") #设定路径
   
2. library(foreign)
   
3. Data<-read.dta("testt3.dta")
   
4. attach(Data) # Use variables independentaly
   
5. LL<- function(x,data)
   
6. {
   
7. u<- x[1]
   
8. w<- x[2]
   
9. k<- x[3]
   
10. 
    
11. inner.sum<-0
    
12. outer.sum<-0
    
13. extra.sum<-0
    
14. for (a in 2:229) {
    
15. for (b in 1:228) {
    
16. if (data[b] >= data[a]) {
    
17. next
    
18. } else {
    
19. inner.sum <- inner.sum + w * exp(w * (data[b] - data[a]))
    
20. extra.sum <- extra.sum + exp(w * data[b])-exp(w * (data[b] - 3572))
    
21. }
    
22. 
    
23. }
    
24. k0_inner.sum <- k * inner.sum
    
25. log_inner.sum <- log(u + k0_inner.sum)
    
26. outer.sum <- outer.sum + log_inner.sum
    
27. k0_extra.sum <- k * extra.sum
    
28. }
    
29. c<- outer.sum-u*3572-k0_extra.sum
    
30. return(-c)
    
31. }
    
32. Data.res<- nlminb(c(0.05,0.05,0.05) , LL , data = dday) #nlminb的极大似然估计
    
33. Data.res$par
    
34. Data.res<- optim(c(0.05,0.05,0.05) , LL , data = dday) #optim的极大似然估计
    
35. Data.res$par

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附件是一组样本数据，提供给大神测试，多谢了！！！

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关键词：nlminb 极大似然估计 Optim 极大似然 似然估计 library foreign 而且 如何

nlminb是最小化吧

ryoeng 发表于 2015-3-29 17:56
http://www.stat.colostate.edu/~jah/Computing_Hints/optimization.pdf
https://stat.ethz.ch/pipermail/ ...

谢谢，有帮助，可能还是需要自己下功夫

nuomin 发表于 2015-3-29 19:46
nlminb是最小化吧

估计函数加负号，可以做最大化

聪明的蜘蛛 发表于 2015-3-29 22:10
估计函数加负号，可以做最大化

你的代码里没加